论“风控与概率”

       在市场上有很多人特别喜欢说一个词“概率”尤其是对于自己的风险控制这块。我经常会听到一些做EA的人，说自己的ea多么多么好，盈利很厉害，风险很小除非是极特殊的情况发生才有可能爆仓，但是这种情况发生的概率小到万分之一，百万分之一。同时一些自主交易者也经常说，自己的交易没有问题，风控没有问题，除非什么什么，但是那种情况不会发生等等一系列的话，那么咱们现在就总结一些在外汇交易市场发生的“意外行情” 一：2013年美国推出QE的时间点，黄金从1600附近在短时间内飞快的跌到1100附近，黄金呈现出断崖式下跌，黄金的每天波幅达到80~100美金，无数的人爆仓 二：2014年爆发“原油战争”原油从110美元/桶一路直线下跌到40美元，最后陆陆续续止跌到30美元/桶，才宣告结束 三：2015年瑞郎事件，一度各大平台关闭了所有关于瑞郎的货币交易，很多平台宣布破产。 四：2016年英国脱欧，英磅暴跌，黄金暴涨 五：2020今年爆发全球病毒，美国以及多国的股指期货在短时间内“多次熔断”（因为目前还在进行中所以无法统计具体的熔断次数） 六：同时今年黄金在短时间内暴涨暴跌，每日波幅也是高达100~120美金/天。多数人策略和EA失效爆仓 七：2020/3/24日多家国际银行停止了对黄金的报价，导致黄金现货点差扩大，有些平台点差甚至达到20美金，这是有史以来从来没有出现过的。 八：同样今年美国国债利率倒挂的同时推出货币量化宽松，导致几乎所有的资产价格（包括黄金）出现了同时下跌。最直观的例子，就是我们都熟知的桥水基金这次出现的“亏损”。桥水旗下绝对阿尔法基金，采用的主要策略“风险平价”在这次事件中也失效了。 （以上只列举了事件，没有说明具体内容和原因，可自行查阅，此处不做详细说明！）       以上是近10年内发生的，非常少见的，非常重要的事件和行情。这其中都没有计算08年的金融危机，以及股票和期货市场上出现的乌龙指事件。同时也没有计算在外汇市场上“偶尔”出现的几十美金的跳开，和突然间几十美金的突发行情。       在短短的10年时间内，为什么发生了这么多不可能的事情，为什么那么多的小概率事件都发生了，难道是因为我们太幸运吗？都让我们集中的赶上了吗？这个问题突然让我想到一个事情，一次我在看一个法制栏目时，一个交警在处理一个非常普通的交通事故后说的话。（一个出租车下车开门碰倒了后边路过的电动车的事故）       “这个出租车在停车的时候，前面正好有一个公交车挡住了，要不然出租车可以停靠在落客点上；同时在停车的时候旁边正好有一个卖烤红薯的，要不然出租车司机可以把车停的离马路牙子更近一些，别人就过不去了；正好当时这个乘客又很着急，并且催租司机打票；正好司机因为着急打票又忘了提醒乘客下车开门请注意；正好在这个时间点上后边的电动车过来了；正好这个骑电动车的人也没有多想并且意识到出租车停下来，是因为有可能有乘客要下车开门。这么多的正好最后导致了这起交通事故的发生，其中只要有一个正好不满足的话，那么这个交通事故也不会发生。所以这些正好的原因到底是偶然意外还是必然结果呢”这值得我们深思！        当问到关于风控的问题时，我也听到很多交易员说过的话。“我每个单子下单之后都会带止损；我是一个合格的交易员那种情况不可能发生；我们有专业的风控人员和团队；我们有专门的EA风控体系；我们如何如何.....等等”这些看似正确的事情，和小概率事件，不就是上边说的那些“正好”吗？那么到底是偶然还是必然呢？        我认为这些理由都不是理由，所有的结果都是必然的，是一定会发生的，只是时间快慢的问题。所以对于有些交易员朋友，当你们爆仓或者亏损时，你可能认为这是突发事件，这是小概率事件，这是你的运气不好的时候，我想说的是：不是你的运气不好，而是必然会发生。如果在你的交易系统里，没有囊括这种“必然事件”的话。那么结果可想而知，是一定的！