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震荡永不过时！新加坡知名交易员教您驾驭震荡交易的N+1种办法

作者： 酷外汇 | 2020-03-08

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(新加坡知名交易员：Rayner Teo)

作者简介：Rayner Teo是新加坡最知名的独立交易员，毕业于伦敦大学，2012年开始专职交易，拥有自己的外汇交易网站，每天的访问人数达10万。

近日，他在自己的交易网站上发布了一篇震荡交易的文章，让我们一起来看看！

Rayner表示，震荡交易类似于突破交易，只有在价格向对您有利的方向移动，并希望以更高的价格卖出时才买入。

如图所示：

Strong momentum：强震荡

震荡交易有效吗？

震荡交易已经存在了很长时间，并且得到了许多学术研究的支持，如：

· 《多元资产震荡的两个世纪》（Two Centuries of Multi-Asset Momentum）

· 《绝对震荡》（Absolute Momentum）

· 《事实、虚构和震荡投资》（Fact, Fiction and Momentum Investing）

它已被杰西·利弗摩尔（Jesse Livermore），理查·丹尼斯（Richard Dennis），艾德·塞科塔（Ed Seykota）等市场中获利数百万的交易员采用。

您可以通过多种方式在交易中利用震荡。它可以用于期货市场、股票市场、外汇市场。

期货市场震荡交易

震荡交易的最初形式之一是出现在期货市场（也称为震荡追踪）中，并且被海龟交易者、市场向导、对冲基金等使用。

要在期货市场使用震荡交易，您必须严格遵循以下5条原则：

1. 高买高卖；

2. 追踪止损以驾驭震荡；

3. 不要让事情复杂化，只需遵循价格趋势；

4. 一笔亏损订单只会使您损失一部分本金；

5. 交易各种市场以增加捕捉趋势的可能性。

根据这些原则，您就可以自己为期货市场开发震荡交易策略。

以下是一个示例，灵感来自安德烈·可兰诺（Andreas Clenow）的《追随震荡》（Following The Trend）。

交易规则：

· 当收盘价达到最近200天的最高价时做多；

· 当收盘价达到最近200天的最低价时做空；

· 追踪止损设置为6 ATR；

· 每笔订单的风险设置为1%。

交易市场：

金、铜、银、钯、铂；

标普500、欧元/日元、欧元/美元、墨西哥比索、英镑；

美国国债、BOBL、BUXL、BTP、10年期加拿大债券；

取暖油、小麦、玉米、木材、糖。

回测结果：

交易数：937笔交易

胜率：42.8％

年收益率：9.89％

最大提款：24.12％。

期货市场中震荡交易的优劣势

优势：

· 每天交易时间不超过1小时；

· 在危机期间表现良好；

· 不需要花哨的指标或工具。

劣势：

· 提款期长；

· 需要相当数量的本金；

· 预期有一半以上的时间会出错。

如果您想兼职交易并仍能赢得市场，那么这种交易方法非常适合。但是，如果您不想交易期货或没有足够的本金开始，那么下一种交易方法可能更适合您。

外汇市场中的震荡交易

首先，如何识别外汇市场的震荡？

其中一种方法是找到最强和最弱的货币，然后将它们配对在一起，您将获得震荡最强劲的货币对。

具体操作方法如下：

1. 在周线图的时间框架中计算所有主要货币对的15周期变动率（ROC）；

2. 将货币对从最强到最弱排序。

这是一个例子：

如您所见，瑞士法郎是震荡最强的货币（+ 3.26％），而英镑是震荡最弱的货币（-6.4％）。

而且，如果您将最强货币与最弱货币进行匹配，您将获得GBP / CHF，而这个货币对目前处于强劲的下降趋势中。

现在您可能想知道，该如何在看跌强劲的市场上交易震荡？

您可以这么做：

· 交易趋势整理图表形态；

· 交易虚假突破（在较低的时间框架内）。

交易趋势整理图表形态

趋势整理图表形态是什么？是表明价格可能会持续沿着趋势方向变动的形态。

这些图表形态包括：

· 牛旗

· 熊旗

· 上升三角形

· 下降三角形

这是一个下降趋势强劲中熊旗的例子：

交易虚假突破（在较低的时间框架内）

现在，此方法需要使用多个时间框架。

运作方式如下：

1. 在每日时间框架，您需要确定一个紧密的价格盘整——价格看起来像受到挤压一样；

2. 转到4小时的时间框架中，您应该会看到一个清晰的支撑位和阻力位；

3. 在虚假支撑位突破做多，反之做空。

举例，英镑/美元每日时间框架图中的盘整：

英镑/美元4小时时间框架中的虚假突破：

总结

本文的要点有以下几个方面：

· 震荡交易是关于高买高卖或低买低卖；

· 您可以将趋势交易应用于期货、股票和外汇市场；

· 您可以结合震荡和趋势整理形态来寻找有利可图的交易机会；

· 震荡交易已有数百年历史，只要市场存在恐惧和贪婪，震荡交易就可能持续发挥作用。

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