裸K价格行为＋趋势波段：揭秘15年资深交易员成功打造EA系统的盈利“铁律”

通过朋友的介绍，我与大米老师（Michael）相识已有一年多时间，但一直仅限于社交媒体上的互动，直到上周才在静安寺一家咖啡厅首次见面。这次面对面的交流让我对他有了更深的了解。作为交易行业的资深前辈，大米老师在自动交易系统（EA）领域有着深厚的研究功底和严谨的态度，多年来一直保持着稳定的盈利状态。

在交易风格上，大米老师非常注重取舍原则。他清楚哪些品种适合自己的EA系统，哪些则不适合，坚决避免涉足那些自己难以驾驭的市场。正因如此，他只专注于自己熟悉且能够稳定盈利的品种，这种专注与自律是他长期稳健发展的关键。

接下来，我们将一同深入探讨大米老师一路走来的交易之路，了解他是如何保持持续盈利的，以及他在交易中所运用的独到系统和技巧。

个人背景与交易经历

◎ 您是如何开始接触交易的？是什么契机让您选择进入金融市场？

我最初对金融交易行业产生兴趣，是受到小时候电视剧《大时代》的影响。那部剧在我心中种下了对股市和交易的好奇与憧憬。多年后，在2010年，我决定从原本从事的IT行业转行，正式踏入金融市场，尝试成为一名交易员，追寻那个埋藏已久的梦想。

◎ 您的交易生涯中有过哪些重要的里程碑？

在我的交易生涯中，有几个关键的里程碑，对我的成长起到了决定性的作用。

2010年至2015年是我初入市场的探索期，这段时间完全靠自己摸索，虽然偶尔也有盈利的交易，但整体来说还是处于亏损状态。这些年的反复尝试让我逐渐意识到，单靠直觉和经验是远远不够的。

2015年我决定全职从事交易，但一开始也经历了不少挫折。当时我常常重仓交易，对亏损抱有侥幸心理，不舍得止损，结果导致连续亏损，一度陷入非常艰难的处境。也正是在这种几乎山穷水尽的压力下，我突然顿悟——严格执行止损，是交易中最核心、最关键的一环。这一认知成为我交易风格转变的起点。

到了2018年，经过三到四年的沉淀和调整，我的手动交易逐渐趋于稳定，生活质量也有了明显改善。但长期盯盘也对身体健康造成了不小的影响。为了改善这一状况，我开始投入时间和精力研发自动交易系统（EA），希望通过技术手段解放盯盘时间，从而获得更多时间来锻炼身体和调整生活节奏。

进入2022年以后，我进一步调整了EA的设计方向，从最初强调“尽可能多赚钱”，转变为追求“稳定长期盈利”。这样的转变，不仅让系统表现更加理想，也让我找到了交易与生活之间更健康、更可持续的平衡。

◎ 您主要专注于哪些市场（股票、期货、外汇等）？是出于什么原因选择这些市场的？

我主要专注于外汇和期货市场，股票也会涉猎一些。外汇和期货以日内短线交易为主，主要是因为这些市场的交易时间更为灵活，能够更好地配合我的交易节奏。而股票则主要用于中长期投资，作为个人资产配置的一部分，用于实现稳健增长与风险分散的目标。

交易策略与风格

◎ 您的交易风格是什么样的？（例如，日内交易、波段交易、趋势跟踪、套利等）

我的交易风格主要分为两个阶段：过去以手动交易为主，现在则以EA系统交易为核心。

在手动交易阶段，我主要采用日内波段的方式，寻找短期的交易机会进行操作。不过目前已经很少进行手动交易了。

现在的交易重心转向了自动化交易（EA），以多品种、多策略的组合为主，其中也包含一些跨品种套利的元素。整体策略更加注重仓位管理与风险对冲，目标是实现交易系统的长期稳定运行和风险可控的持续盈利。

◎ 您的交易策略的核心是什么？是如何形成的？

我的交易策略核心以趋势波段为主，同时高度重视仓位管理和风险控制。这一策略框架是我多年实盘交易经验中不断总结和优化的结果，也逐渐发现它非常契合我的性格特点——稳中求进、注重整体节奏与风险平衡。因此，这套以趋势为导向、以风险控制为基础的交易体系，成为我长期坚持并持续打磨的核心策略。

◎ 是否有您比较偏好的交易工具或指标？这些工具对您的决策起到什么作用？

早期我研究过各种技术指标，也学习和尝试过不少交易系统，希望能找到最适合自己的方法。但随着交易经验的积累，我逐渐发现，过多依赖指标反而会干扰判断。如今，我的交易主要以裸K图为主，更加注重价格行为本身的结构和节奏。这种简化后的方式反而让我在决策时更加直观、清晰，也更符合我现在的交易理念。

◎ 您如何判断入场和出场时机？在交易时使用的主要分析手段有哪些（如技术分析、基本面分析等）？

我在交易中会参考基本面来判断整体市场的大方向和节奏，但具体的入场与出场时机，主要还是依赖技术分析。核心分析手段是观察K线图形，围绕“趋势+位置”这两个关键因素进行判断。也就是说，在明确市场趋势的基础上，结合关键支撑阻力位、价格结构等因素，寻找性价比高的交易机会。这种方式既有大局观的引导，也兼顾了操作层面的精准性。

◎ 您交易过程中是否会使用价格行为策略？若使用，这种策略在您的交易中效果如何？

在交易过程中，我确实运用了价格行为策略，主要是通过观察K线在多周期图表上的关键位置和走势方向来进行判断。我会重点关注价格在这些关键位置的表现，以此决定是否具备入场的条件。这种基于价格行为的策略，能够帮助我更清晰地把握市场情绪与动能，在实际交易中也取得了较为理想的效果。

风险管理与资金管理

◎ 您在交易中如何进行风险控制？是否有具体的风控措施？

在交易中，我非常重视风险控制，主要通过设置止损来管理风险。具体包括隐藏止损、分批止损和常规止损等方式，根据不同的市场环境灵活应用。此外，当行情走势不够明朗、方向暂时不确定时，我也会采用分批锁仓的策略，以控制敞口风险，等待更清晰的信号再做进一步决策。这些风控措施帮助我在不确定的市场中保持相对稳健的操作节奏。

◎ 您会为每笔交易设置固定的止损和止盈吗？一般的风险回报比是多少？

我会根据不同品种的波动特性和交易习性，为每笔交易设置相应的止损和止盈参数，并不会采用固定值。整体上，我对风险与回报的要求比较明确，一般都会确保风险回报比在1:1.5以上，以保证长期交易的稳定性和盈利潜力。

最近半年以来，我所关注的市场波动显著加大，波动速度也明显加快。因此，在持仓管理上，尤其是止损和止盈的设置方面，必须更加灵活和及时地调整，以应对快速变化的行情。

◎ 在账户的资金管理上，您会如何分配？是否会对不同的市场有不同的资金配置策略？

在资金管理方面，我会根据不同市场的特点进行合理配置。比如，股票通常作为中长期投资，因此会给予较高的资金比例；而对于外汇和期货这类更适合短线操作的市场，则会根据交易策略的需求灵活调整资金规模。通过这种差异化的配置策略，能够更好地兼顾风险与收益，实现资产的稳健增长。

心态与心理管理

◎ 交易中，心理因素有多重要？您如何应对市场波动带来的情绪变化？

在交易中，心理因素起着非常关键的作用。面对连续盈利时，我会提醒自己保持严谨，不能因为顺利而放松警惕；而遇到连续亏损时，则需要保持自信，坚定自己的交易体系和计划。这种自我调节能够更好地控制情绪，保持理性和稳定，从而提高交易的持续性和有效性。

◎ 是否有特别的心态调整方法，帮助您保持冷静并严格执行交易计划？

为了保持冷静并严格执行交易计划，我主要通过控制交易次数来避免过度操作，确保每笔交易都经过深思熟虑。同时，我也注重在生活中增加运动锻炼，比如打篮球或踢足球等运动来缓解压力，保持良好的身心状态，以此提升交易的纪律性和执行力。

◎ 您认为心理和纪律在交易中扮演了什么样的角色？

我认为心理因素在交易中至关重要，因为一个人的心态直接影响其行为表现。只有保持严谨的心态，才能促使交易更加规范和有纪律。因此，不断提升自己的心理承受能力，是确保交易稳健和长期成功的关键。

后记

未来市场的发展，大米老师依然重点关注股票、期货和外汇这几个主要市场，同时也会适度关注热门的数字货币领域，视自身时间和兴趣灵活安排投入。此外，他特别关注一些关键的经济数据和国际事件，比如美国关税政策的进展、美债收益率的走势以及美元汇率的变化，这些因素对市场的影响较为显著。

在谈到学习和提升交易技能方面，大米老师最初是通过自我摸索，阅读各种交易书籍，包括技术分析和交易心理相关内容。后来参加了多种线下活动，借鉴他人的经验，结合自身性格和交易品种，逐步总结出适合自己的交易方法。交易成长的关键在于保持对市场的敬畏心，交易看似简单，但结果却异常严酷。他建议新人轻仓操作，做好风险控制，并持续学习提升。

回顾交易生涯，最重要的一课便是——严格执行止损，它是打开成功之门的关键。未来，他希望在熟悉的品种上持续稳定盈利，同时具备在突发大波动中从容应对的能力。或许会尝试加密货币市场，但会根据自身时间合理安排，确保交易与生活的平衡。

大米老师认为，一个优秀的交易员需要具备坚强的意志、严谨的态度、清晰的逻辑思维，且要不断学习、善于总结，勇于承认并改正错误。同时，他想提醒市场新人，交易市场远比表面看起来复杂且危险，希望大家务必量力而行，谨慎参与。交易应是生活的一部分，保持快乐交易，享受人生才是最终的目标。

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