彭博升级MARS市场风险解决方案，进一步支持衍生品风险监管合规

彭博多资产风险系统（MARS）市场风险解决方案近日宣布进一步拓展其监管合规功能，以助力客户满足全球买方衍生品风险监管要求。

美国证券交易委员会（SEC）规则18f-4自2022年起首次实施，要求基金设立衍生品风险管理计划。该规则对基金的杠杆风险设定了严格限制，并通过一套规定的风险价值（VaR）计算方法进行衡量。MARS市场风险（MARS Market Risk）于2021年首次引入对SEC规则18f-4的支持，此后不断扩展对类似风险法规的支持，包括欧洲监管的《另类投资基金经理指令》（AIFMD）、可转让证券集合投资计划（UCITS）及加拿大安大略省证券委员会（OSC）监管的NI 81-102规定，以助力客户满足合规要求。

MARS市场风险可根据SEC规则18f-4的指引，通过相对和绝对VaR测试计算VaR，帮助客户评估杠杆风险。此外，客户还可以使用开箱即用的VaR模型回测功能，可按需配置时间范围。彭博MARS提供完整的市场风险工作流程，能够识别影响任何金融工具估值的市场变量所蕴含的风险。该解决方案支持多种压力测试类型，包括历史压力测试、资产类别层级压力测试、自设压力测试和基于相关性的预测性压力测试。在SEC规则18f-4的框架下，VaR测试与压力测试相结合，为基金经理提供符合该规则要求的完整衍生品风险管理体系。

WisdomTree产品开发与ESG负责人Ben Wallach表示：

“在规则18f-4实施之前，我们确信公司已做好充分准备，这得益于我们在2022年采用了MARS。 彭博一直是我们优秀的解决方案合作伙伴，MARS为我们提供了一套全面的风险管理工具，使我们能够继续践行使命，打造具有可及性和透明度的产品，进一步提升用户体验。”

彭博风险产品全球负责人Dharrini Bala Gadiyaram表示：

“我们致力于持续优化解决方案，以适应不断变化的监管环境。我们为能够支持客户满足SEC规则18f-4等合规要求而感到自豪。MARS市场风险是一套全面的解决方案，汇集了最新的市场数据和前沿技术，并提供端到端的风险管理系统，可无缝集成至客户的工作流程中，助力客户在复杂的监管环境中达成合规目标。”

彭博多资产风险系统（MARS）提供针对现金产品和衍生品证券的风险分析功能，可通过彭博终端或API访问。

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