原创｜澳系货币配对之终极王炸，揭开最强组合（一）

汇商琅琊榜特约作者：我是爽爽猫

文章旨在通过正统量化分析交易策略，帮助大家了解如何基于正规的交易理论进行长期稳定的交易。希望大家能够通过科学的方法和严谨的分析，提升交易的成功率和稳定性。另外请注意：每天能盈利百分之几十、几天内利润翻倍的，开口就问收益率的，也请自行绕道，不愿意学习的人，你的认知决定你的脑袋和你的口袋。

根据澳元系列品种选择出一组最佳组合，并根据结果设计均值回归策略模型。

一、数据准备

AUDCAD,AUDUSD,AUDNZD,AUDCHF,AUDJPY

TDS导出CSV格式高精数据，时间跨度2018年至2024年，单品种采样1小时40000+，五组共20万+

数据清洗后确保无缺失值并检查异常值，最后格式化时间序列。

二、计算相关性

计算各货币对之间的相关性，选择高度相关的货币做初步筛选。

解释：两个品种的价格变化应该有一定的相关性。虽然高相关性不是配对交易的必要条件，但它有助于我们找到潜在的协整对。

分析工具：皮尔逊相关系数（Pearson correlation coefficient）

AUDCAD 和 AUDUSD相关系数最高，值 0.87。（高相关性，例如0.8以上的品种更有可能适合配对交易）。

根据计算结果生成热力图，我们可以清楚地看到 AUDCAD和 AUDUSD之间具有高相关性（深红色区域）。

三、协整检验（Cointegration Test）：

Engle-Granger两步法：

我们先对这两个时间序列进行回归分析，并获取回归残差结果。

均值：-4.09e-15（表示残差的平均值几乎为零），残差序列的平均值接近于零。这意味着在我们用AUDUSD的价格来预测AUDCAD的价格时，预测值与实际值的偏差在整体上是非常小的，正负偏差相互抵消。残差值：-0.0426到0.0419之间，表明在某些时刻，我们的预测值会比实际值低约0.0426或高约0.0419，可能是由于市场的剧烈波动或偶然事件引起的。结论：用AUDUSD价格预测AUDCAD价格的模型在大多数时间里都是比较准确的，只有少数时间段误差较大。

ADF单位根检验：ADF统计量：-3.2502，p值：0.0173，临界值：5%：-2.8616结论：ADF统计量（-3.2502）小于5%的临界值（-2.8616），并且p值（0.0173）小于0.05。这表明可以拒绝残差序列存在单位根的原假设，即残差序列是平稳的。

进一步评估协整关系的强弱：残差的标准差：较小的标准差意味着残差的波动较小，协整关系更强。我们得到的残差标准差是0.0165，这相对较小，表明模型的预测误差较小。回归模型的R平方：如果R平方值较高，意味着协整关系较强。计算结果R平方值为0.7650，证明AUDUSD能够解释AUDCAD变动的76.5%。结论：这是一个相对较高的值，表明AUDCAD和AUDUSD之间存在较强的协整关系。

Johansen检验（进一步验证协整关系）：

第一检验统计量：统计量1（20.6721），它大于95%临界值（15.4943）和99%临界值（19.9349）

第二检验统计量：统计量2（6.9206），它大于90%临界值（2.7055）、95%临界值（3.8415）和99%临界值（6.6349）

结论：Johansen检验提供了更强有力的证明，进一步确认了AUDCAD和AUDUSD之间存在显著的协整关系。

四、使用滚动时间窗口建立初步的均值回归策略模型：

蓝色曲线 - 累计市场收益（Cumulative Market Return）：表示如果你仅仅持有价差（Price Difference），而不进行任何交易操作的情况下，累计的收益情况。

红色曲线 - 累计策略收益（Cumulative Strategy Return）：表示根据在均值回归策略进行交易操作的情况下，累计的收益情况。红色曲线整体上升趋势明显，且高于蓝色曲线，说明均值回归策略比简单持有市场表现更好，策略是有效的。

下一篇文章我们将通过优化窗口期，优化动态阈值，并通过回测结果评估策略性能，找到最佳参数组合。

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