2024年4月境外人民币市场综述
内容提要
4月,离岸(CNH)人民币兑美元即期汇率升值,在岸(CNY)人民币兑美元即期汇率贬值;日均平均价差(CNY-CNH的绝对值)为163BP,较上月减少12BP;三种人民币汇率指数均有所上升。离岸人民币债券发行额较上月减少。CNH HIBOR隔夜、7天期限较上月末下降,3个月、1年期限较上月末上升。![](http://pic.cache.fxlangyabang.com//wx_pic/610f1bb34562d303f95be844a3e055e0-58353c95ea29da1acc80593cf38b28ea.jpg)
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香港和台湾地区境外人民币存款
2024年3月,香港和台湾离岸市场人民币存款规模较上月减少。其中,香港地区人民币存款规模为9446.64亿元,较上月减少2.0%,台湾地区人民币存款规模为1292.36亿元,较上月减少1.4%。香港跨境贸易结算金额为12483.75亿元,较上月增加17.3%。2
离岸人民币外汇市场
4月,离岸(CNH)人民币兑美元即期汇率升值,在岸(CNY)人民币兑美元即期汇率贬值;三种人民币汇率指数均有所上升。即期市场:4月30日,CNH兑美元即期汇率收于7.2550,较上月末升值0.03%;CNY兑美元即期汇率收于7.2416,较上月末贬值0.25%;日均平均价差(CNY-CNH的绝对值)为163BP,较上月减少12BP。CFETS人民币汇率指数、参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为100.43、106.04、94.77,分别较上月末上升0.65%、上升0.90%、上升0.36%。
汇率衍生品市场:价格方面,CNH 1年期掉期点收于-1695BP,较上月末下降101BP;CNY 1年期掉期点收于-2810BP,较上月末下降134BP。在岸和离岸日均掉期点差(CNH-CNY)的绝对值为1199BP,较上月上升338BP。成交量方面,2024年4月,港交所USD/CNH期货标准合约成交量为176.74万张,较上月增加7.1%,月末未平仓合约3.48万张,较上月减少4.9%。港交所USD/CNH期权合约成交82张,较上月减少46.8%,月末未平仓合约344张,较上月增加13.9%。2024年3月,新交所USD/CNH期货标准合约成交量为263.94万张,较上月增加36.0%,月末未平仓合约18.16万张,较上月增加4.5%。新交所USD/CNH期权合约成交3319张,较上月增加111.1%,月末未平仓合约2763张,较上月减少7.7%。
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离岸人民币债券市场
4月,离岸人民币债券市场发行债券98支,较上月减少46支,发行额为364.34亿元,较上月减少56.6%。4
离岸人民币货币市场
4月末,隔夜、7天、3个月和1年期CNH HIBOR分别收于1.0829%、3.1224%、3.7112%和3.4127%,较上月末分别下降432BP、下降149BP、上升9BP和上升15BP。离岸对在岸拆借利率隔夜、7天、3个月和1年期平均利差(HIBOR-SHIBOR)分别为245BP、266BP、201BP和127BP,较上月平均值分别上升125BP、上升137BP、上升95BP和上升44BP。4月末,7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于3.6097%、3.4211%和2.8933%,较上月末分别下降144BP、下降20BP和上升15BP。
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境外机构在境内银行间市场动态
截至4月末,参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达218家,较上月持平。外汇即期市场中,境外清算行25家(较上月持平),境外参加行67家(较上月持平),境外央行类机构61家(较上月持平)。参与境内银行间本币市场的境外机构及其产品总数达5555家(支),较上月末增加11家(支)。其中央行类机构147家、商业银行421家、非银行类金融机构219家、中长期机构投资者40家、金融机构发行投资产品4728支,较上月末分别增加1家、增加1家、增加2家、减少1家、增加8支。4月,在境内银行间外汇市场,境外机构成交量共计28059.36亿元,环比减少5.2%。其中,外汇即期成交量为3414.59亿元,环比增加25.4%;外汇衍生品成交量为12531.58亿元,环比减少1.9%;外币拆借成交量为12113.19亿元,环比减少14.0%。在境内银行间货币市场,境外机构成交量共计3186.03亿元,环比增加4.1%。在境内银行间债券市场,境外机构成交总额共计18013.03亿元,环比下降5.3%。其中,境外央行类机构成交金额2821.47亿元,环比增加1.3%;境外商业银行成交金额为10203.35亿元,环比减少6.2%;境外非银行类金融机构(含境外中长期机构投资者)成交金额为2796.34亿元,环比减少1.8%;境外金融机构发行投资产品成交金额为2191.86亿元,环比减少12.3%。
执笔人:邱子迅
作者:中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部
原文《2024年4月境外人民币市场综述》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2024.05总第271期。
THE
END
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