神奇公式怎么样了？2023-9-9

板块轮动与动量交易

常见宏观指标解读

货币供应量M1增加，市场倾向上涨，反之倾向下跌。

PPI上涨意味企业成本加大，利润率下降。

CPI上涨，股价上涨，CPI下跌，股价下跌。

PMI高于50%复苏加速，低于50%预示经济衰退

视频讲解公众号的使用方法（点击查看）

！！《量化欧奈尔市场方向》！！

阅读本公众号内容，请务必先了解方法结构，不然可能会看不懂！！！

《自上而下的分析方法 》《自上而下的交易方法 》《如何利用自上而下的分析方法过滤股票 》《自上而下分析不容跑偏》《实施自上而下的方法》《使用技术分析实施自上而下的交易2》

TOP01

大盘与主要指数

INDEX

2019年的时候，朋友开了一个直播，当时我介绍了神奇公式。前两周有个老粉丝（非年龄大小）和我说，你知道中邮的神奇公式基金清盘了吗。你的神奇公式怎么样？

我们先回顾一下当时的文章：神奇公式的介绍，在直播中介绍的情况：《神奇公式与经济周期 2019-4-23》《神奇公式与经济周期（续） 2019-4-23》《你好，2020！2020-1-1》

一些国内基金或者网站上的收益情况：

中国的神奇公式网站

雪球网站

中邮中证价值回报量化策略A(006255）

带测试阶段的走势（全部走势）。

实盘阶段的走势。

我们来看一下策略上的一些偏重：

在行业上，对于银行，公用等成长性不高的行业做了过滤，而对于科技类的行业给与了较高的权重。

市值，关注的相对较高的股票，因为缺少了银行，钢铁等大公司，所以在市值最大的股票中占比不高，但对于整个市场其他的行业，更偏重于市值较大的公司。

估值相对于倾向于低估值的股票，这符合了原版的选股意图

成长相对于比较偏重于高成长的股票。

偏向高盈利股票，对于收益低的公司做了屏蔽

这部分是受到欧奈尔的交易体系的影响，对于那些动量高的股票有偏好。我不太喜欢那些抄底的交易模式，在策略中，由于偏向高动量股票，所以也对持仓时间做了缩短。

对于波动，我没有做特别的限制，由于是高市值的股票，所以相对于波动性有所降低。

我选择股票的时候，是一些已经大涨的股票，然后回调结束的时候买入。

类似这样的情况

总的来说，我在设计神奇公式的时候，考虑到了原版的设计思路，选择那些“便宜”又“好”的公司。同时借鉴了欧奈尔的选股思路，加入了在股价上被市场发现确认的股票，也就是动量股票。

也就是说，便宜不是绝对的便宜，而是相对的便宜。好，不仅仅是公司要好，股价也要好。

上面的量化，没有考虑到自上而下的方式，也没有考虑到行业轮动的情况。所以在设计上是比较简单的。但是我们能看到好公司+好价格，是可以在市场中获利的。

大盘状态：

第一步：了解现在所处的市场类型。是买入股票的时候，还是防御和保护利润的时候

1上升趋势：买入股票的最佳时机。扩大风险敞口。

市场出现了追盘日，成交量放大，表明尝试反弹已经成功，并逐步表现出明确的上升趋势。高点抬高，低点抬高，上涨放量，下跌缩量。均线多头排列。

2升势受阻：谨慎行事，准备好采取防御措施，降低风险敞口。

市场出现了大幅回落，或者在连续出现放量下跌的情况。市场从良好的上升状态转向横盘或者下跌的状态。《感受危机到来：派发日》

3下降趋势：避免开新仓，保护利润，减少损失。

市场不断创出新低。

4尝试反弹：建立行业或者股票的关注清单。

市场创新低后，出现了第一个停止下跌的底部，后续指数指标保持在低点上方就属于尝试反弹。

通过市场状态来管理风险：

持有头寸0%-20%

风险等级最高，在市场进入调整状态或者是下跌趋势的时候，观望、持币比购买股票更可取。一些龙头股可能会比大盘下跌得更多。在糟糕的市场保持低风险敞口，避免资产大幅缩水。等待追盘日《追盘日信号详解》的到来。追盘日提示我们有需求进入市场，逐步增加头寸，但这个时候重仓交易为时尚早。上升趋势的早期有追盘日，但不是所有追盘日都会发展成上升趋势。

持有头寸20%-40%

市场尝试反弹，部分指数可能出现追盘日。市场从严重的下跌趋势开始逐步改善，出现了一定的需求进入。市场中出现强势状态的股票为数不多。出现放量突破的股票为数不多。出现突破失败的股票数量依然不少。

持有头寸40%-60%

在市场上升的时候出现了更大的成交量。一些强势行业的股票开始出现买入机会，突破的股票增加，突破成功的股票增加。大部分大盘指数进入到了上升趋势中。

持有头寸60%-80%

逐步增加风险敞口，大盘上升趋势变得明确，强势行业上升趋势明确，市场增量资金持续进入。交易者可以更积极的购买股票。领先股票数量增加，股票突破成功的数量大大增加。强势行业回落时间短且幅度小。

持有头寸80%-100%风险敞口的最高级别，大盘，行业指数呈现强势状态《持有更长的时间：强趋势》。市场可以战胜更多的供应。但需要小心过度看涨的非理性状态。如果出现大量而涨幅小或者下跌的情况，指数或者股票远离关键均线，出现了4-5个基底以后需要逐步降低风险头寸。

如果股票或指数的价格是：

价格在10日均线上方，走势极为强劲。

价格在20日均线上方，走势依然强劲。

价格在20 日均线下方，但高于50 日均线，价格仍处于上升趋势中——但短期可能更横盘整理。

价格低于50日均线，价格不再处于上升趋势，并很容易受到进一步的抛售。

TOP02

经济部门与行业

INDUSTRY

IBD行业（经济部门）

为什么选择中证行业  

股市在经济周期的行业轮动

行业星空图：关注那些在图中右上角的强势放量的行业

建议：

10能源：

15原材料：

20工业：

25可选消费：

30主要消费：

35医药卫生：

40金融：

45信息技术：

50通信服务：

55公用事业：

60房地产：

利用星空图选择强势行业《如何寻找近期强势行业 》重点关注那些星空图右边多头加仓的行业《大盘与行业仓位选择》

相对轮动图

处在领先区域的品种，通常是相对强势品种。

在弱化区的是相对强度转弱的品种，通常是卖出，有时候是再次买入的机会。关注实际的价格走势。

处在停滞区域的品种是相对弱势的品种，通常是做空持有的品种。

处在改善区域的是正在转强的品种，通常是寻找买入机会，有时是再次做空的机会。关注实际的价格走势。

对于轮动图不了解的朋友可以查阅《相对轮动图的介绍》

成长与价值分析

   1399372大盘成长

   2399373大盘价值

   3399376小盘成长

   4399377小盘价值

   5399374中盘成长

   6399375中盘价值

   7399602中小成长

   8399604中小价值

上中下游行业分析

   1000094上证上游

   2000096上证下游

   3000095上证中游

   4399704深证上游

   5399706深证下游

   6399705深证中游

上游：石油、天然气与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿 

中游：商品化工、钢铁、工业机械、通信设备

下游：汽车、消费者服务、耐用消费品及服装、食品饮料、医疗保健、电信服务

IBD子行业（重点关注排名靠前的40个行业）

强势行业

交易者可以通过强势行业快速找到强势股票。重点是强势行业下的前三至五名股票。

第二步：在强势行业中找到适合进场和观察的股票。

常用交易形态：《常用形态详细解释》

第三步：评估股票风险建立头寸

检查股票的财务状况以及基本面情况。例如销售收入增长情况，收益情况，产品，催化剂；以及价格行为，形态，成交量，阻挡与支撑。结合第一步中建议的风险敞口，时刻保持与市场同步，不断调整风险敞口大小，在良好的市场状态下积极投入，在风险增加的时候松开油门。

常规搜索目标：

1，放量向上跳空收高的股票。

2，最近一个季度涨幅靠前的10%的股票。

3，创52周新高的股票，最好相对强度提前创新高。

4，1年的波动涨幅超过100%的股票

5，行业强度上升的股票，并且股票近一个季度、一个月强度上涨的股票

6，IPO股票处在IPO上涨阶段的股票，或者进入机构上涨阶段的股票（第一个基底突破）。

持有股票离场的几个条件

1，设定止损，触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。初始止损，跟踪止损，预设目标到达止损。

2，出现供给大于需求。或者无需求后离场。

3，上升趋势发生改变，从强势转弱势，离场。

4，所持有股票从强势状态下走弱，离场。

一些对初学者有用的文章链接：

TOP03

公众号的注释

NOTE

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END

友情提示：预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考，不构成任何投资建议，买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。

本群不推荐股票！

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