一篇文章带你构建高效交易体系——职业交易员独家分享

作者： 交易之家官微 | 2023-07-15

在交易的世界中，拥有一套适合自己的交易体系是至关重要的，今天一位资深职业交易员将与大家分享自己独特的交易体系，帮助大家在未来的交易之路上取得突破、借鉴和成长。

本次进行分享的是”中国对冲合伙人”团队的徐银勋老师。

徐银勋

“中国对冲合伙人”团队领军人物之一，交易之家套利金牌讲师，2016年百万账户收益翻倍，2017年升级至千万级别账户，年收益仍保持在20%左右。交易风格上注重风险控制，不求一夜暴富，但求稳中求胜。

我把我自己的交易体系给大家一个比较清晰的阐述，希望能给大家在以后的交易过程中能够有所促进，有所借鉴。

我的交易体系构建是从两个方面来展开，第一就是体系构建的五个基本要素，第二就是我的体系构建的基本框架。

框架是可以搭起来，但是具体的内容需要自己来填充，尤其你是在实盘交易的过程中长期总结出来的东西都可以填充到框架中。

从以下两个方面跟大家来讲一下我自己的一个交易体系。

首先，你构建交易体系的时候，需要掌握哪些因素，根据这个因素的基本要素来展开你的交易体系。

在交易的过程中你的脑子里永远都有一个框架，将总结出来的内容放在框架里哪个位置会比较合适，再让这个交易体系逐渐的平衡这种区域，从而达到一种合理的状态，最终用相对完美的一个系统，跟你自己完全契合，然后来指导你的交易。

交易体系构建的五个基本要素，怎么进场（开仓），怎么出场（平仓），进场进多少（仓位），进对了怎么办（止盈），进错了如何处理（止损）。

每个人处理这五个基本要求都是不太一样，我在这里给你们讲的一些东西可能仅仅只适合我自己，对你来说可能只是一个借鉴作用。

这五个要求基本上涵盖了我们做交易的所有的东西在这里，怎么进场，其实就是你开仓从哪进去，你为什么要从这个地方进去平仓，你进去了之后，为什么要在这个地方出来？是什么原因，是技术还是基本面或是感觉，需要有一个逻辑导致你做出决定或者是某种决策。

你在做交易的过程中，你的大脑一直会在这五个因素里边不断的来回，最终出现一个大脑能够接受的决策出来，这种都显示在这五个要素里边，比如，我进对了怎么办？我进去盈利10个点平仓，还是20个点平仓，或者我要隔夜，做一波趋势或者波段等等。

对了如何止盈，也是你要考虑的部分，你可以预测，但是你永远不知道真正的行情走到哪里，走完这波行情在复盘中你才知道整体的走势，但是在行情运行的过程中，你一定要有一个预测的过程，从而导致你最后做出这个决策。

你的大脑在交易中一直在运行这五个要素，在大脑中不断组合，你的一笔交易从开始到完成都在五个要素里面，你的交易体系也从这五个基本要素里形成，相当于是五根柱子一样，靠着柱子支撑起来之后，形成你的一个属于你的一个交易体系。

今天从两个大方向说一下我自身的交易体系的构建，第一个就是方向性的判断，第二个就是进出场时机的把握。

方向性的判断

第一点，就是方向性的判断，做交易的时候，首先要开仓，开仓需要选择方向，比如是判断涨了，就会做多，判断跌了，就会做空，你第一反应肯定就是判断方向，方向，是排在第一位的。

没有方向，一切都是空谈。

做套利交易也要有一个方向性的判断。没有很明确的方向我不会进场，看不清方向的时候我会采用试单的方式，进去体验一下盘会往哪个方向运行，然后再以短线为主，辅以波段或者小趋势在里边。

我的方向判断，首先是根据单边合约的走势，判断主力与次主力合约的强弱关系，心中明确价差走势的大致方向。

为什么要看单边，我们都知道短线资金为王，短线的方向绝大多数都是资金来推动，方向有来有回，通过两个合约资金的资金流向来分析判断这两个合约之间的强弱关系，进而判断价差往哪个方向来运行。

我们讲到单边和套利的关系，单边和套利的关系就是主力和次主力合约的关系，大部分时间我们做的都是主力合约和次主力合约的套利，即使是做跨品种也是做的是两个主力合约之间的套利，更多的考虑到流动性的问题和对手成交的问题。

短线资金为王，资金的走势推动了短线的变化，而资金推动主力合约会表现的更明显，你做跨期的时候，一般方向都是跟它主力合约的涨跌进行变化，从而来做价差，当然也会出现跟着次主力的合约走的情况，这种情况可能就是基本面出现了一些变化。

进出场时机的把握

再者就是进出场时机的把握。

第一点，单边主力合约和次主合约强弱转换对价差形成的影响。

你做短线的时候，做的越短，对于单边的判断需要越精准，单边的走势就是资金资金主导，单边的走势基本上也决定了价差的走势，我们在成交的时候，很多都是套利的资金和单边的短线的资金来进行对手成交，所以单边如果出现一波强涨势的话，基本上价差会顺着主力合约或者次主力合约，比如说多或者空，会跟随单边出现一波趋势性。

多空在不断转换的时候，也就是价差在不断转换的时候，选择进去的时机。