无招胜有招 如何锤炼自己的交易系统？| 《盈利之道》系列十一

推荐收听音频版：无招胜有招 如何锤炼自己的交易系统？|《盈利之道》系列十一本文节选自《THE TRADER’S PENDULUM》一书，作者是乔迪·萨缪尔（Jody Samuels）。乔迪的教育背景包括宾夕法尼亚大学沃顿商学院的经济学学士，随后在纽约大学斯特恩商学院获得MBA学位。乔迪的交易专长横跨金融、货币和商品市场，她曾是美国全球投资银行摩根大通的交易专家，也是一家能源公司的销售专家，现在是FX Trader's EDGE的首席执行官，这是一家基于艾略特波浪的交易员教育和辅导公司。新手和有经验的交易员都会在本书中找到价值，你将学会拥抱变化和风险。基于作者的艾略特波浪专业知识，这本宝贵的指南为你带来了一种自上而下的市场方法，帮助你实现利润最大化，并将错误的选择降至最低。♦开发并遵循一个成功的交易系统♦在节省时间和精力的同时赚更多的钱♦像对待生意一样对待交易，以获得持久的成功♦利用变化和风险使你受益♦停止追逐趋势和听从广泛传播的不良建议您可以在文章顶部订阅交易员故事专题，每日最快时间收到连载内容的更新推送（请打开推送功能）。如果你喜欢这个系列，请您点个赞，评论下，这将使我们有动力继续努力更新这个系列！

无招胜有招 如何锤炼自己的交易系统？|《盈利之道》系列十一坚定的交易者是狂热的学习者。我们定期参加研讨会，从课程中学习新技能，并通过阅读各种出版物保持我们的知识更新。这些都是对交易者有益的。然而，许多人没有意识到，在研讨会室、培训课程和出版材料之外，我们还可以从其他地方吸取实际经验，使我们的交易业务受益。例如，你是否曾想过以下问题：1. 为什么快餐店的服务员在你点餐的时候总是问同样的问题？他们是如何尽量减少你的排队时间的？即使在高峰期，他们是如何做到在10分钟内为你提供餐点的？2. 大卖场是如何管理其库存的，因为在一家商店里很容易有几千到几万种商品的库存？他们如何确保自己不会超量或缺货？他们又是如何计算商店里有多少商品的？3. 那些大型在线书店是如何管理数百万种图书的？它是如何处理大量的订单的，每分钟动辄数千份来自世界各地的订单？他们如何将正确的商品交付给正确的客户，以尽量减少重新安排和投诉？简单地说，当成功的大公司有如此多的资源需要管理，有如此多的人参与其中，而且流程越来越复杂时，他们如何运作？他们如何跟踪哪些是有效的，哪些是无效的？最重要的是，他们如何确保他们所做的一切能够为公司带来利润？关键在于他们的系统。通过多年的经验，在经历了无数次的失败和成功之后，他们在业务的各个方面都得出了成功的公式。他们已经建立了适合其业务要求、环境和生态系统的系统，并将持续地遵循该系统。他们会记录下什么给他们带来了成功，什么让他们失败。他们每天都会以同样的方式，甚至在同一时间，做同样的事情，以确保他们的业务运营产生他们所期望的结果，直到他们的系统出现故障。这时，他们会让他们的专家对系统进行修补或优化。之后，他们又开始持续应用该系统，以产生一致的结果。#你能从这些大公司那里学到什么？#就像经过测试和验证的系统对巨头公司有奇效一样，一个强大的交易系统也会帮助你持续取得你想要的结果。成功的交易者依靠定义明确的系统进行交易。如果你有一个系统，问问你自己：你的系统是否经过测试和验证？它是否能持续产生你所期望的结果？你是否在持续地执行它，或者你仍然在从一个系统跳到另一个系统，就像一个典型的处于技术交易者陷阱的交易者一样？你能全心全意地信任它吗？而你是否有信心遵循你的系统？如果你没有一个系统，考虑建立一个，因为这将给你带来交易中的胜利优势。你需要怎样才能找到或建立一个系统？你是否需要聘请教练的帮助？当你试图建立你的系统时，特别是如果你还是一个交易新手，你可能一开始就尝试许多不同的策略，参加尽可能多的研讨会，参加课程，并从一个大师的建议跳到另一个大师的建议。这没有问题。然而，在某些时候，你需要静下心来，退后一步，根据你的交易风格和气质开发自己的系统。当你有了一个经过测试的认可的系统时，请遵循它。一个系统只有写在纸上才是好的，它看起来很好，但实际上是没有用的，除非你在交易中应用它并严格遵守它。#交易系统、交易策略和交易计划之间的区别是什么？#交易系统是一个交易策略的集合。交易策略只是一种方法，它决定了交易者如何根据价格行为、分析技术、带有指标的图表设置或所有因素的组合来进入和退出交易。为了应对各种市场周期，交易员通常会定义一些不同的交易策略。这些策略共同构成了交易员的交易系统。交易计划是在交易机会出现时为个人交易制定的一套规则。它规定了交易者计划对该特定交易采取的交易管理行动，包括在哪里进入交易，在哪里获利，以及在哪里承担损失。每个交易计划对一个交易来说都是独一无二的。在定义这些行动时，会使用实际的价格水平。为了进一步说明问题，让我们看看交易系统和交易计划各自包括什么。一个交易系统定义了你想交易什么，你想如何交易，以及你在系统中的具体交易策略是什么。它包括以下内容：♦你想交易的市场♦您想交易的时间框架，例如，5分钟、15分钟、1小时、4小时、1天，等等♦图表设置，包括分析交易工具，如艾略特波浪、斐波那契、枢轴点和指标，以识别和确认交易机会♦基于资金管理规则的头寸大小♦具体的进场规则♦具体的止损程序和承担的风险♦具体的退出规则另一方面，一个典型的交易计划为一个特定的交易定义了以下内容：♦交易的进入价格♦交易的获利退出价格♦交易的止损水平♦交易的管理规则（例如，跟踪利润或止损）这是四个主要的交易管理策略：1. 一次性进进出出。2. 一次性进入，在不同水平上获利。3. 在不同的水平上进入到这个仓位，并一次性退出。4. 在各个水平上进入和退出。策略1到4从简单到复杂。选择哪种策略取决于交易者的经验。#如何建立你的交易系统#在上一章中，我们提到有系统性交易者和自由裁量交易者。本章概述的样本结构适用于系统性交易者和自由裁量交易者，因为所有的交易者都需要一些确定的规则来遵循，即使它只是一个检查清单。一些自由裁量的交易者根据基本面进行交易。然而，有计划总比没有计划要好。即使是全权委托交易商，也应该在心中有一个交易计划，不管它是否基于一个特定的系统。自由裁量交易者可能没有僵硬的固定交易系统，但某种形式的基于规则的自由裁量交易将使他们的交易受到控制。当你建立一个交易系统时，给你的第一个建议是遵循它，所以保持它的简单和直接。让它容易参考，不要太复杂。一个简约的推荐模板只由四个部分组成：♦具体的图表设置。这里定义了你要交易的市场、时区和时间框架。你还将指定帮助你识别新趋势的指标、工具或价格行为（包括蜡烛图），以及确认趋势的指标、工具或价格行为。♦一般规则。这列出了一套对每笔交易都适用的规则。它主要是提醒你坚持使用交易系统。♦具体的进入规则。什么应该触发你的买入/卖出决定？当你说出这些规则时要具体。♦具体的退出规则。这包括止损和止盈的标准。当你建立你的交易系统时，这里有一个提示，可能对你有用。一些交易员在进入更具体和"正式"的规则之前，写出一份他们希望自己遵循的一般规则清单。下面是一个交易员的一般规则的样本。10条一般交易规则：1.避免在市场大幅波动后买入或卖出。2. 避免不遵循交易计划的情绪化交易。3. 一旦交易参数输入交易平台，请勿更改交易参数，除非这是交易监控过程的一部分。4. 如果交易失败，等待回调或斐波纳契回撤。5. 在5波序列（在艾略特波浪分析中）之后，确定潜在的斐波那契回撤并打印图表以等待买入（或卖出）水平，这样就不会错过交易。6. 随趋势交易。如果日线和交易时间段的趋势是向上的，寻找买点，除非出现以下情况：♦震荡指标（如RSI、随机指标或震荡指标）出现背离，预示着价格走势将失去动力。♦市场已经做了一个大动作，需要暂停或回调。♦价格远远高于移动平均线。想一想橡皮筋的比喻，在趋势继续下去之前，价格需要回落到平均线上。7. 要乐于承担损失和利润，不要把注意力放在钱上，而要把注意力放在设置上。8. 尽量减少风险的最好办法是不交易。不要觉得有义务一直在一个仓位上。9. 也不要交易不足。即使交易不明显，也要跟踪市场。10. 每笔交易的风险不超过2％，总风险为6％。刚开始的时候，1%是你应该冒的风险。不能再多了。记住，交易是一场马拉松，而不是一场短跑。你应该列出你的交易信念和支持成功交易的肯定，并让它们在你定义你的系统时指导你。接下来的清单向你展示了一些信念和肯定的例子。1. 我从我的错误和我的成功中学习。2. 除了这一次，还会有其他的机会。3. 市场为我提供了大量的机会和利润。4. 风险是必要的回报。5. 我的情绪在恐惧和贪婪之间取得了平衡。6. 我喜欢交易，因为交易是件很快乐的事。7. 我将不做必要的计划和记录，以成为一个优秀的交易员。8. 我知道规则并遵守规则。9. 我不会根据其他分析师的建议进行交易。10. 我的规则比较严格，但我的期望是灵活的。11. 我创造了自己的生活，我创造了我财务成功的确切数量。12. 我想赢。我的目的是创造财富和富足。13. 我对我所拥有的所有钱财表示真正的感激。#对处于技术交易者陷阱中的交易者的告诫之词#如今在市场上，有多少个交易系统，就有多少个交易员，而且发现了无数的变量和相关关系，吹嘘可以帮助交易员在交易中"赢得大"。许多大师声称他们的交易系统将是他们的追随者寻求财务独立的最终答案，并能永远消除他们的资金忧虑。不存在完美的交易系统可能听起来令人沮丧，但这正是交易中的兴奋点所在。没有一个交易系统适合于每个人。这取决于你，作为一个交易者，运用你的创造力和洞察力，开发一个适合你独特个性和偏好的系统，并对它进行测试和调整，直到它产生稳定的结果。市场是一个巨大的试验场，充满了不确定性和惊喜。要靠你对它进行新的发现，用你所学到的东西进行实验，并做出其他令人兴奋的新发现。我还要提醒你，处于技术交易者陷阱中的交易者很容易陷入对调整交易系统的痴迷，以至于他们在这方面花费的时间和精力超过了他们的交易。记住，交易者的主要工作是从你的交易业务活动中获取利润，而不是陷入过度调整交易系统的技术性杂事中。通过回答以下问题来定义你的交易系统：1. 描述一下你的交易系统。a. 你打算交易什么？b. 你的交易方式和交易时间安排是什么？例如，你可能是一名日内交易员，使用机械系统进行交易，15分钟和5分钟的图表。你也可能有一个波段交易系统，用于长期交易，你每天晚上都会建立。有可能使用不同风格的策略。建议是为不同的策略设立不同的账户。例如，日内交易策略与波段交易策略将在一个单独的账户中进行交易。c. 识别你的交易系统的关键指标以及你为什么使用它们。d. 描述你对每个策略的图表设置。（例如，你可能有一个趋势策略来进入趋势，你可能有一个趋势结束策略来在修正发生之前找到趋势的终点。）1.确定你的交易系统的规则。a. 你每天的市场程序是什么？b. 你如何分析一般的市场条件？c. 你如何确定交易的头寸大小（你每笔交易的风险资本百分比是多少）？d. 你的盈利目标是什么：每笔交易的点或美元（美分），每种交易方式（动量、日内、波动或仓位）？e. 每种给定的风格，你打算每周进行多少次交易？f.在给定的一天或一周内，你会花多少时间进行交易？g. 为每个策略指定并打印图表设置。 h. 你进入交易的标准是什么？i. 你如何确定退出策略的潜在利润区域？j. 你如何确定每笔交易的止损？2.对预计的交易净收入进行预估。a. 你估计每周的交易量是多少？b. 每月估计的赢/输比率是多少？c. 你在每周和每月的交易中估计的利润是多少（点、分或美元）？d. 在每周和每月的止损交易中，你的估计损失是多少（点，分或美元）？e. 估计每月和每年的点、分、刻度或美元的利润。f. 将点数、分值和刻度换算成美元。g. 确定你的投资回报（使用无杠杆资本的总金额）。h. 确定你账户中实际使用的交易资本的回报。第十一篇完下篇内容预告："我怎样才能避免亏钱？"嗯，你不能。如果你交易，你就会亏。关键是要限制损失。

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