精彩回顾 | FRTB中资银行圆桌交流会：迎接风险管理挑战

精彩回顾

FRTB中资银行圆桌交流会：

迎接风险管理挑战

3月17日，彭博FRTB中资银行圆桌交流会在北京成功举办。随着巴塞尔协议III即将在中国全面落地，彭博邀请来自中国工商银行和某大型股份制银行的特别嘉宾，对话彭博风险与监管领域市场专家，并和现场中资银行高管及业务负责人分享FRTB实施经验与挑战，交流资本风险管理新动向。让我们一起回顾现场嘉宾精彩发言！

开场致辞

彭博亚太区企业数据业务负责人Heena Chakravorti

彭博亚太区企业数据业务负责人Heena Chakravorti女士致开场辞并欢迎所有来宾。她提到当前银行在实施FRTB资本要求时持续面临着来自监管和运营方面的挑战，市场波动又加剧了不确定性。彭博一直与亚洲及世界其它地区的银行深度合作，提供可靠的基础数据、参考数据，以及定价和风险分析数据，支持银行在瞬息万变的环境中管理市场、信用和流动性风险。

全球FRTB实施的最新动向

彭博监管和会计准则数据产品经理马荣在纽约进行线上分享

彭博监管和会计准则数据产品经理马荣女士分享了全球及中国银行业在实施FRTB框架的准备过程中遇到的挑战与经验。根据彭博对海外银行进行的调研显示：针对SA标准法，在日趋接近最终报告日的情况下，大部分银行已经基本完成标准法的计算和报告的程序；同时，很多银行也使用外部机构的数据和计算结果进行数据对比和优化；对于基金和指数产品的处理 （特别是穿透法）还存在着更优化的解决方案。针对内模法，很多中小银行对是否选择内模法还没有最终的决定；大型银行正在对各类内部数据和外部数据进行评估，以帮助其内模法决策。对于FRTB在中国落地的情况，中国银保监会同中国人民银行于2023年2月18日发布《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。修订后的资本新规拟定于2024年1月1日实施，这也标志着巴塞尔协议III最终版在中国的全面落地。整体框架上，银保监会FRTB监管要求与巴塞尔FRTB要求一致，仅在部分落地细节存在差异。

彭博FRTB数据产品概述

彭博FRTB数据产品覆盖标准法和内模法，连续两年荣获RegTech Insight最佳数据解决方案奖项，且该产品每年由第三方审计公司审计，并提供独立的SOC-2报告供客户审查和监管机构审查。

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数据赋能风险管理

彭博估值、风险和监管数据专家李延宁

彭博估值、风险和监管数据专家李延宁先生围绕数据赋能风险管理的话题，探讨了流动性风险、信用风险以及风险监控框架，支持金融机构进行多角度立体的动态风险监管。首先，流动性风险目前已持续体现在银行财务指标中，需要关注其估值数据、不可观测的市场因子，以及集中度风险。对于资产流动性管理，当前已从较为单一的定性和定量指标，进化到了数据与模型相结合，计算实际的流动性指标框架，以适应动态流动性风险管理。此外，由于后疫情的持续影响、高通胀、高利率和地缘政治不稳定，当前的信用风险“完美风暴”已经对传统信用评估发起挑战：评级反应滞后、CDS息差覆盖不够广泛、手工操作效率低，无法规模化。

彭博的信用风险数据提供基本面和市场驱动因子两个层面的数据对违约风险进行综合评估，利用侧重点不同的方法对信用风险进行整体全面的管理和预测。一个更综合的异常风险预警体系可以从以下四个维度监测风险，即价格异动指标、市场深度、信用风险指标，以及综合不同背景信息的风险报告。

新巴III交易对手风险资本计量挑战

彭博中国区卖方市场专家陈涛

彭博中国区卖方市场专家陈涛先生分析了在新的巴塞尔协议Ⅲ之下交易对手风险资本计量面临的挑战以及彭博解决方案。首先是CCR资本适用范围，即第一档银行，需要满足并表资产规模超过5000亿元，或境外债权债务余额超过300亿元，大约有50家银行符合条件。其披露内容包括：交易对手信用风险CCR资本、信用估值调整CVA资本，以及中央交易对手CCP资本。交易对手信用风险涉及衍生工具及证券融资交易，其交易覆盖范围广泛，既涉及交易账簿也涉及银行账簿，在实际计量中会形成一定的挑战。针对CVA资本计量，目前国际上分为基础法和标准法；国内银保监会仅要求使用基础法计量。在这一方面，彭博可以提供CVA估值计量，以及CVA定价器，支持银行进一步优化CVA计量。

圆桌分享：中资银行FRTB项目实施经验

中国工商银行市场管理部高级风险师王铮先生分享了工行FRTB项目实施进展、经验和挑战。工行从两年前就已开始实施新标法项目，现阶段正处于优化和完善的过程中；对于内模法，正在研究和统筹阶段。在实施巴塞尔协议Ⅲ的时候，中资银行面临多项挑战，比如中资银行业务条线与外资银行有差异，如何对业务线进行管理、账户如何划分等都需要经过考量；此外，数据管理也非常重要。如何去认识数据的生产力、发挥数据的生产力，最终使得中国金融机构与国家数字化转型策略融合发展，更好地管理市场风险。

某大型股份制银行市场风险管理部计量主管提到了该银行在FRTB项目实施上的优势。首先是来自集团层面的助力，构建了由交易数据、市场数据、竞价数据组成的数据库，并实施精细化的全面定点，增强了数据穿透力；二是银行采用前置后台一体化的实施方法，在披露方面展现出技术优势。巴塞尔协议Ⅲ相较于上一版而言，管理理念的变化是巨大的，其风险理念需要捕捉的不仅是敞口的大小，还有敏感度变化的速度，以及期限结构上的表达。这些都是需要基于对大数据的掌握和理解。

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