2022彭博中国区量化大赛精彩回顾：中国农业银行知行致远团队量化选股策略

2022彭博中国区量化大赛

精彩回顾：中国农业银行知行致远团队量化选股策略

2022年9月至11月，2022彭博中国区量化大赛顺利举行。来自多家金融机构的队伍踊跃展示了量化技术在金融领域的应用。首次参与这一重磅赛事的中国农业银行组建了一支由业务和技术人员构成的知行致远量化团队。经过为期一个月的彭博量化分析培训，以及彭博终端实际操作，该团队获得了优秀策略奖-最佳成果展示，并分享了基于随机森林算法的选股策略。接下来，让我们一起回顾他们的精彩时刻！

基于股票行情数据的趋势性、周期性、随机性，中国农业银行知行致远团队（以下简称“农行团队”）采用机器学习方法对股票历史行情数据进行挖掘，预测未来走势。在选取了集成学习模型后，农行团队从彭博BQuant平台选取历史行情数据，经处理后生成数据集，基于随机森林算法进行模型训练，随后生成权重。

农行团队尤其指出：“为了选出更好的模型，我们将从BQuant平台选出的历史行情数据分为了三个样本：2010-2014年为训练集，2015-2016年为验证集，2017-2022年为测试集。首先，我们使用训练集进行初步的模型训练，然后根据验证集的结果不断调整参数，优化并挑选最佳的模型，最后基于测试集进行回测。”

在农行团队设计的UI界面下，可选中各类股指，并划定回测开始日期和结束日期，在输入相关参数后进行模型训练，模型将对回测期间的每个调仓日生成股票矩阵，最后基于彭博终端投资组与风险分析（PORT）观察投资组合的收益和风险指标等信息。

农行团队的模型最终取得了在五年区间模型表现优异。在业绩统计摘要中，各项指数表现较好；在归因摘要中，该投资组合在各股选择上表现不俗，非日常生活消费品、医疗保健、通讯服务领域贡献了主要的收益。此外，在可视化展示方面，该团队还将模型训练、参数配置等做成了精美的展示界面，获得了各方的一致好评。

“希望能够通过本次比赛以赛促学，以学促行，为农业银行未来量化产品建设提供帮助。”

——中国农业银行知行致远团队

本次彭博量化比赛，为农行量化平台的搭建提供了一个成熟的建设思路。经过赛前的量化培训以及赛中对彭博终端了解的不断深入，农行团队成员了解了量化平台建设的必要组成部分、可运用的业务领域以及可与之相结合的技术，开拓了视野，迈出了农行量化建设的第一步。在比赛中，农行团队将机器学习与量化交易相结合，并实现离线回测和评估，积累了宝贵的经验，这些经验将为外汇和固收等平台的自动交易下单、指导交易及自动做市相关业务赋能，为农行在相关领域的后续发展提供了重要指导意义。

彭博量化大赛

彭博量化大赛（Bloomberg Hackathon）是在日本、新加坡、中国内地及香港特别行政区等地区为金融行业的量化顶尖高手举办的年度赛事，要求金融从业者结合基于Python的彭博量化平台BQuant、数据查询语言BQL和机器学习算法，将量化方法融入金融工作实践

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