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风向有变?高盛:对冲基金正在大举做空能源股

作者: 金十财经 | 2022-12-01
根据高盛最新的季度对冲基金监测报告,尽管能源行业表现出众,但对冲基金经理正在大举做空能源股,做空与做多的比例高达6:1。能源股今年表现遥遥领先大盘,本月仍在创下新高。自2020年夏天跌至每股30美元以来,埃克森美孚的股价已经翻了一番。与此同时,对冲基金正在押注科技股上涨,尽管其今年年初至今的表现不甚乐观。高盛的最新报告显示,在上周,当许多能源股创下历史新高时,对冲基金没有削减亏损的科技股多头头寸,反而将能源空头头寸翻了6倍。该行在报告中指出,在过去8个交易日中,美国能源股有7个交易日被净卖出,而上周的名义净卖出规模是5个多月来最大的。该报告指出,美国能源股的多头/空头比率已从1月份年初至今的峰值2.38稳步下降至1.83。与去年相比,目前的多头/空头比率处于仅在第2个百分位。 在所有做空的情况中,美国能源指数相对于标普500指数的超配/减持指数每周变动幅度为-0.69%,与过去一年相比处于第32个百分位,与过去五年相比处于第65个百分位。高盛还观察到,上周美国能源股占美国对冲基金净风险敞口的比例下降至4.57%,而占总风险敞口的比例保持相对不变。与去年相比,美国能源股占净风险敞口的比例保持在第89个百分位,占总风险敞口的比例则处于第86个百分点;与过去五年相比,这两个比例也分别保持在第72个百分位和第63个百分位。金融博客零对冲表示,考虑到能源股的出色表现,其占净风险敞口的比例本应大约是现在的两倍。对冲基金经理的“变脸”发生在油价触及2021年12月以来的低点之际。零对冲认为,假设对冲基金错误地做空能源股以作为做空石油的替代方案,那么当石油最终出现上涨时,能源板块将面临残酷的挤压。
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