基于外汇市场交易确认标准的应用与创新——杭州银行交易确认标准的实践

内容提要

文章概述了外汇市场交易确认标准，从杭州银行践行外汇市场交易确认标准的实践情况阐述了标准建设对于商业银行从事银行间外汇市场交易后业务的方向性引导和整体提升效果，并展望了外汇市场交易确认标准在服务金融市场开放大局方面发挥更大作用。

标准是行业良好实践的总结和提炼，来源于实践又高于实践，起着引领行业良性发展的作用。金融业的标准同样是引领着金融行业未来发展方向，在我国金融业对外开放持续扩大的大背景下，中国外汇交易中心致力于成为全球人民币及相关产品交易的主平台和定价中心，参与者为来自于全球50多个国家和地区的3万多家各类型机构投资者，国内标准与国际标准融合接轨的进程加快，标准的建设和推进成为中国外汇交易中心走向国际化的一个重要工作内容。

《中国外汇市场准则》（以下简称“准则”）由全国外汇市场自律机制在2017年5月发布，准则的制定充分借鉴了《全球外汇市场准则》以及世界上主要国家和地区外汇市场自律机制的相关准则，标志着我国外汇市场规则已经与国际接轨。准则的发布给中国外汇市场的参与者、相关从业人员在指导原则和行业最佳实践上提供了通用的操作规范，有利于中国的外汇市场朝着更加专业、公平、高效、稳健的方向运行。

为推进准则的规范性要求的贯彻落实，提升外汇市场参与者的交易后专业水平，有效避免违规事件发生，防范化解外汇市场业务的金融风险。2019年4月，中国外汇交易中心牵头举办外汇市场交易确认标准建设工作会议，研究专项标准实施和标准建设工作组筹建等事项，会后于2019年6月发布第一批共4项标准，分别是《外汇市场集中确认标准》、《外汇市场结算账户管理标准》、《组合对账标准》、《交易后技术规范》，提高了银行间市场交易集中确认操作交易的规范性、高效性和准确性，以中国现代化支付系统（CNAPS）、人民币跨境支付系统（CIPS）和SWIFT三种常见报文种类为例规范了标准结算指令的填报，就市场机构与对手方或第三方机构进行存续合约、估值、双边保证金等组合对账内容的核对统一了操作流程，对于交易确认业务中的应用架构、数据架构以及技术架构等相关内容提供了业内规范标准。

2019年8月，中国外汇交易中心再次召开外汇市场交易确认标准建设工作会议，正式成立了外汇市场交易确认标准建设工作组（以下简称“标准建设工作组”），提出了标准落实、新标准建设、推进与金融行业标准接轨的工作要求和计划。后续标准建设工作组制定了《外汇市场双边确认标准》、《货币掉期利息计算标准》两项标准，于2020年12月作为第二批标准发布，提高了通过SWIFT报文匹配或电子邮件、传真、电话等传统方式开展双边确认的规范性、高效性和准确性，促进银行间市场成员对货币掉期利息计算中存在争议的计算要素、数值精度等问题形成了市场共识。

标准建设工作组持续推动外汇交易后处理标准化和规范化，落实好《外汇市场集中确认标准》、《外汇市场双边确认标准》、《外汇市场结算账户管理标准》、《组合对账标准》等多项专项标准，优化集中确认和报文匹配服务，着力提升交易确认接口服务质量，推进直通处理，提供自动化、多场景的组合对账服务，涵盖利率互换和货币掉期市场，为提升结算账户信息管理效率，基于区块链启动了结算账户管理平台的建设。

2019年3季度，中国外汇交易中心牵头向国家金融标准委员会提交交易后业务标准和技术规范立项申请，推进与国家金融标准接轨。2021年3月，在银行间市场技术标准工作组2021年工作会议上，“外汇市场交易确认标准建设项目组”领导小组获得卓越贡献类的优秀团体奖项，“外汇市场交易确认标准建设项目组”获得标准创新类优秀团体奖项。

杭州银行积极践行外汇市场交易确认标准，率先从人员配置、行内规程及系统建设等方面探索落实，努力树立标杆效应。

（一）以组织队伍建设来落实人员配置

2019年11月成立了以运营条线分管行长为组长，运营管理部、资金营运中心、风险管理部、信息技术部等相关部门负责人以及业务骨干为成员的标准建设推进小组，负责参与标准建设小组工作并推进各项标准在行内的应用，各部门分工协作、共同推进，建立了顺畅的沟通机制。2019年6月份以来，运营管理部后台人员全员参加了全国外汇市场自律机制秘书处和外汇交易中心联合举办的外汇市场准则和交易后标准体系的学习，取得外汇市场准则培训证书和交易后处理业务培训证书，对于标准的执行在组织队伍方面得到了保障。

（二）以制度建设来完善行内规程

2021年4月制定了《外汇市场交易确认业务操作规程》，明确了交易确认的基本规定、岗位职责、具体操作流程，提示了业务风险点和对应的防范措施。在前台部门制定的规章制度中也嵌入了交易确认的相关要求，体现了对外收集和提供SSIs（标准结算指令）的职责明确隔离于交易人员和交易清算的操作员工的最佳原则。

（三）以系统建设来落地标准应用

2020年7月，杭州银行启动了金融市场业务管理平台的项目建设，在系统建设过程中，注重把外汇市场交易确认标准的规范性要求落实在业务需求、架构设计上，按照交易后技术处理规范要求来建设业务处理系统。2021年8月，前中后一体化的金融市场业务管理平台成功上线，同步完成了标准建设的贯彻落实，按照交易后技术规范进行系统搭建，实现了与交易基础设施之间的数据传输，实现了交易数据从前台到中后台的直通式自动传输，实现了和交易后基础设施之间的数据直通式处理，以API接口上传方式来完成集中确认，采取集中确认方式的不再以其他形式重复办理交易确认，极大提高了自动化处理和风险控制水平，流程设置上遵循了“先确认、后清算”的交易后业务处理模式，有效防范资金交易风险。同时实现了利率互换和货币掉期的组合对账数据导出功能。  

（四）积极参与外汇市场交易确认标准的制定

在标准制定过程中，提供了杭州银行外汇确认业务涉及的产品、模板、流程的现状调研报告和建议，踊跃参与六项标准的草案讨论，得到了标准建设工作组的认可。2021年在外汇市场交易确认标准建设项目组获得标准创新类优秀团体奖项的同时，杭州银行作为外汇市场交易确认标准建设项目组成员之一，也荣获了银行间市场技术标准工作组颁发的“评优证书”。

（五）交易后业务取得的成效

杭州银行以制度建设、系统建设、队伍建设等“三个建设”为抓手，有力推动外汇市场交易确认标准在行内的贯彻落实，在前中后一体化的金融市场业务管理平台建设过程中也贯彻了后台人员由交易后操作人员向交易后管理人员的转型理念，强化了交易后确认，通过收付现金流的核对严控资金风险，做到了正常业务直通化，异常业务落地人工审核，及时准确进行会计核算，实现了资金交易业务的高效高质量处理，规范和提升了交易后业务处理能力。2021年9月，杭州银行被中国外汇交易中心评选为“最佳交易后服务支持机构”奖项，是五家获此殊荣的唯一一家城市商业银行，这也是杭州银行首次以机构名义获得的交易后奖项。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了深化金融供给侧结构性改革、实施金融安全战略，《国家标准化发展纲要》提出了优化标准化治理结构、增强标准化治理效能、提升标准化国际化水平、加快构建推动高质量发展的标准体系，指明了金融标准化发展的新方向、新任务，《金融标准化“十四五”发展规划》进一步提出了明确的金融标准化建设目标规划和有力的推动保障措施，在完善金融基础设施标准中提出了要制定银行间市场交易及交易后数据标准，支持银行间市场数据治理，以标准化助力健全金融市场体系。

外汇市场交易确认标准作为银行间市场交易后数据标准的重要构成内容，已成为标准创新的领先者，在服务金融市场开放大局方面将发挥更大作用。

（一）关于现有标准内容的完善建议

外汇市场结算账户管理标准目前涵盖了中国现代化支付系统（CNAPS）、人民币跨境支付系统（CIPS）和SWIFT三种常见报文种类的标准结算指令填报规范，建议在此基础上补充增加境内外币支付系统的报文种类。

（二）关于标准建设领域拓展的期望

对于市场参与者来讲，交易后处理链条一般包含了交易验证、交易确认、清算结算等环节，交易后的管理还包含了收付现金流核对、账实核对等事项，建议可以在六项标准的基础上适当进行领域的拓展，如可以增加清算结算标准，在标准内容中可以加入收付现金流核对、账实核对等交易后管理要求。通过标准领域的拓展，全链条规范市场参与者的交易后处理业务，助力防范化解金融风险。

（三）关于形成标准建设生态圈的期望

标准的生命力在于应用，后续应依托外汇市场交易确认标准的建设，依托标准建设工作组机制来建立交易确认标准的生态圈，参与成员一方面要积极推进标准建设在本机构的应用，一方面要主动向尚未开展标准建设的交易对手进行标准的宣传和推动，并通过优先与践行标准的机构来开展交易形成良性的推广模式，持续引导市场参与者推进标准的落地应用，不断扩充新的市场参与者来加入标准建设的生态圈。

（四）关于标准数字化的期望

金融科技飞速发展的大背景下，数字化转型是大势所趋，数字化时代所具有的开放性和互动性，在便利化的同时会带来业务、技术、数据、网络等多重风险的叠加，标准化工作要更有效适应金融数字化转型发展，更好发挥基础性、引领性作用，在加速数字化变革，以敏捷智能适应金融业发展需求方面发挥更大作用。

（五）关于标准国际化的期望

随着我国金融业进一步对外开放，加入银行间外汇市场的境外机构数量在增加，境外机构实施标准的过程同时也是国内标准走向国际化的过程，国内标准的国际化将会增强我国在国际金融标准治理中的话语权和影响力，提升实质性参与国际标准化活动的能力，从而进一步促进国内外金融市场的互联互通。

杭州银行将积极参与共建标准建设的生态圈，培养标准建设的专业化人才，争当标准支撑金融业高质量发展的试验田，动态提升交易后处理业务能力，以更优效率更低风险做好银行间外汇业务的后台支撑，服务于杭州银行“二二五五”战略，为金融标准化“十四五”发展规划实施做出应有贡献。

END

作者：蒋秀芹，杭州银行运营管理部副总经理

原文《基于外汇市场交易确认标准的应用与创新——杭州银行交易确认标准的实践》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2022.06总第248期。

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