一个简单的成交量工具 VPCI（3）

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1 市场状态

上周，写了两篇有关成交量的方法，一个简单的成交量工具VWMA（1）一个简单的成交量工具VWAP（2）。今天继续说一下VWMA的变形方法。VPCI翻译成中文是：成交量价格确认指标，作者是Buff Dormeier。Buff写了很多有关价格和成交量的文章，他在2007年获得了道指奖。他在设计VPCI指标的时候，是希望这个指标能衡量价格和成交量的内在关系。他是这样说的：当股票在市场中进行买卖的时候，买入的股票数量和卖出的股票数量是相匹配的。当价格上涨的时候，上涨反应的是供不应求，市场处在需求方的控制下。同样当价格下跌的时候，反应的是供过于求或者是市场处在供应方的控制下。随着时间的推移，这些供需趋势就形成了吸筹和派发的模式。如果有一种方法可以深入表现价格和成交量趋势，以确定当前价格是否收到成交量的支持，这就是VPCI的目标。在VMWA的文章里面，我们已经知道了VWMA的计算方法，VPCI是建立在VWMA的基础上的。但是稍微复杂一点。VPCI需要三步计算：1量价确认（VPC+/-）；2量价比（VPR）3量乘数（VM）第一步：VPC的计算方法就是用VWMA与平均线MA相减。当VWMA大于MA则VPC+表示量价确认，当VWMA小于MA则VPC-表示量价矛盾。这部分内容在VWMA中已经提到。第二步：计算VPR，是用VWMA与MA的比值。第三步：计算VM，这是通过讲短期平均量除以长期平均量。整个公式是这样的：VPC=VWMA-SMAVPR=VWMA/SMAVM=短MA/长MAVPCI=VPC*VPR*VM

最后我们就得到了附图中的曲线。

为了过滤一些小的杂波还可以给VPCI增加一个短期均线。

这样就可以产生一些信号，比如VPCI与均线的交叉，VPCI与0线的交叉。

VPCI的运用

当VPCI大于0的时候，显示了量价关系和当前的价格趋势是一致还是矛盾，以及一致或矛盾的程度。VPCI正值是确认了一个上升的趋势，负值则确认了一个下降趋势。

价格VPCI价格-趋势关系信息上升上升确认牛市上升下降矛盾熊市下降上升矛盾牛市下降下降确认熊市

价格上升，VPCI上升，成交量从缩量到放量，牛市

价格上升，VPCI下降，成交量上涨缩量，下跌放量，熊市

价格下跌，VPCI上升，上涨放量，牛市（抄底）

价格下跌，VPCI下跌，下跌放量，上升缩量，熊市

并且我们还可以给VPCI增加一个布林带，以显示VPCI出现极值的情况。

对于一些短线交易者来说，他们可以利用VPCI与布林线的关系，寻找一些高低点转折的位置进行交易。

更多相关VPCI的内容，有兴趣的朋友可以阅读BUFF的书籍《Investing with Volume Analysis: Identify, Follow, and Profit from Trends》或者中文书籍《趋势是金》会写公式的朋友，应该已经能根据上面所提供的描述自己写公式了。不会写公式的朋友，可以进行付费阅读，包括VWMA代码与VPCI代码（步步汇盈）