量化交易监管再加强！中证协最新通知，券商需按月上报这些数据，影响多大？私募也有新要求

对于量化交易的监管正逐渐加强。

继量化私募之后，券商的自营及资管业务也被要求开展量化交易数据的月度报送工作。

券商中国记者获悉，11月4日，中证协向各券商下发《关于开展证券公司量化交易数据信息报送工作的通知》。根据该通知，券商需按月度报送量化交易数据信息，数据信息包括自营和资产管理业务。

11月2日，券商中国曾独家报道，部分私募基金收到《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》。据通知要求，为完善私募基金信息监测体系，中国证券投资基金业协会已于2021年11月1日上线“量化私幕基金运行报表”月度报表，要求相关管理人于2021年11月15日前(含)完成首期报送任务。

券商需按月报送自营和资管业务的量化交易数据信息

券商中国记者获悉，11月4日，中证协向各大券商下发《关于开展证券公司量化交易数据信息报送工作的通知》。根据该通知，券商需按月度报送量化交易数据信息，数据信息包括自营和资产管理业务。

通知称，为进一步掌握证券行业自营、资管量化策略和规模情况，防范风险，中证协将开展证券公司量化交易数据信息报送工作。

相关要求如下：

1. 量化交易数据信息包括证券公司自营和资产管理业务。如公司未开展自营或资产管理业务，或者自营或资管业务尚未开展过量化交易，请在填报中予以说明。后续如开展相关业务，请按时填报。

2. 量化交易数据信息按月度报送，请于次月前3个交易日内通过中证协数据报送系统填报。

同时，中证协要求券商所报数据应真实、准确、完整。

通知显示，中证协已在中证协会员信息系统上线“数据报送系统”，且数据报送系统账户与会员信息系统账户一致，证券公司进入系统后选择任务“量化交易数据信息报送”进行上报。据悉，首次报送工作于2021年11月5日18:00前完成。

中基协上线“量化私幕基金运行报表”

今年三季度，A股市场成交量在7月21日至9月29日连续49个交易日突破万亿，量化交易被当作背后主导力量之一，被推上风口浪尖。此外，诸多量化产品也因出色的收益率在市场上炙手可热，引发大量关注。

11月2日，券商中国曾独家报道，有私募基金人士透露，收到《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》。据通知要求，为完善私募基金信息监测体系，中国证券投资基金业协会已于2021年11月1日上线“量化私幕基金运行报表”月度报表，请相关管理人于2021年11月15日前(含)完成首期报送任务，此后于每月结束之日起5个工作日内(含)完成报送任务。

此外，根据《关于加强私募基金信息报送自律管理与优化行业服务的通知》，不报送或逾期报送达到两次及以上的管理人，将被列入信息报送异常机构，协会将在官网予以公示，并视情况进一步采取自律措施。请相关管理人妥善安排时间，及时、准确地完成信息报送工作。

券商中国记者从私募人士处获取的一份《量化管理人监测报表》显示，该报表分为分为“管理人基本信息表”和“量化基金统计表”两大板块。

 

在“管理人基本信息表”中，私募管理人需要填报管理量化基金数量以及规模；同时，还要说明是否存在境外关联方或子公司，如果存在，则需要补充填写境外关联方和子公司名称、管理基金总资产、净资产、通过陆股通投资境内股票市值、投资境内股票交易服务商名称等。

在“量化基金统计表”中，除了常规的基金名称、基金编码、规模、净值等，还要填写量化产品的主策略和辅策略、当期量化主策略是否发生调整等信息。

量化交易监管趋严

今年以来，量化产品成为资管圈追捧的香饽饽。随着A股上市公司数量的提升和整个流通市值的不断扩大，量化交易在A股中的重要性不断增加。量化策略已然成为资管行业的主流赛道之一。

中信证券研究部量化基金研究团队表示，截至2021年上半年末，证券类私募中量化产品规模接近万亿、规模占比约两成；百亿以上量化私募管理人的合计规模估算约4800亿。公募量化基金（不考虑公募专户）规模约2600亿，在主动权益基金中的规模占比较低。

随着量化交易的蓬勃发展，我国对于量化交易的监管也不断与时俱进。

我国自2010年起在股指期货、期货交易、股票期权交易、股票市场等各类交易中不断完善程序化交易的有关监管制度，不断提升对于程序化监管的有效性。2019年发布的新《证券法》也关注到了程序化交易，规定通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易的，不得影响证券交易所系统安全或正常交易秩序。

今年9月，证监会主席易会满在出席2021年第60届世界交易所联合会（WFE）会员大会暨年会时，谈到了针对量化交易等新型交易方式的监管问题。

他提到：“在成熟市场，量化交易、高频交易比较普遍，在增强市场流动性、提升定价效率的同时，也容易引发交易趋同、波动加剧、有违市场公平等问题。最近几年，中国市场的量化交易发展较快，交易所对入市资金结构和新型交易工具怎么看？希望大家可以做些思考。”

责编：战术恒

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