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概率思维

作者: 数汇财经 | 2021-09-21

一.概念:

概率思维,是指:利用数学概率的方法去思考分析问题的一种思维

1、.如果要求的是若干事件中“至少”有一个发生的概率,则马上联想到概率加法公式;当事件组相互独立时,用对立事件的概率公式;

2、若某事件是伴随着一个完备事件组的发生而发生,则马上联想到该事件的发生概率是用全概公式计算;

3、凡求解各概率分布已知的若干个独立随机变量组成的系统满足某种关系的概率(或已知概率求随机变量个数)的问题,马上联想到用中心极限定理处理。

 

重点理解:每一个都是独立事件----个体

                  所有独立事件的集合----整体

            

 

二.交易中的概率思维:

 

1.    交易方向的判断,技术分析是基于过往的历史数据(图标形态)所形成的经验,或者数据统计结果,来对未来做出的判断。

对于单次的方向判断来说,正确的话就是100%,错误的话就是0,也就是对于单个的独立事件来说,是没有概率说法的。

2.    交易结果的比较要用长时间段来比价,而不是用一天或者一周的时间段来比较

3.    因为交易是一个不会重复的事件,历史业绩,只能代表过去,别人的成绩,也只是一个个例。单次的收益也是一个概率事件。

4.    每一次交易,都和历史类似,但一定不同。我们所说的,和运用的都是模糊的相似,不是精准的确定。

 

 

三.概率中的关系

 

1.   个体与个体的关系

概率的出现是没有规律的,都是随机的,每个个体都是独立事件,没有关联,并不会形成影响。这一次的错误,不会提高下一次的正确率。同理这一次正确,也不会降低下一次正确的概率。

每一次都是独立事件,都要有“我会犯错的认知”,并为可能的错误做好准备。

 

2.   个体与整体的关系

概率思维,作为交易中的一个思维概念,一定要分清个体和整体的关系。

我们个人参与交易和统计的次数,对于整体而言也是微不足道的比例。

举例:100次的交易中的成功率为45%,并不能说明这样的操作方式就有45%的成功概率。同理100次交易中成功率为0,也不能说明这样的操作方式就是0的成功概率。

另外意识到自己只是群体数量中微不足道的一点点,即有可能符合概率,也有可能不符合概率,因为基数太小。

 

2.1对于群体来说是一个概率问题,对于个体来说就可能是0或者100%了。

对于群体和个体就要分别思考                                                                              

个体是独立事件,和整体统计的概率没有关系,所以一定不要让不好的事情发生在自己身上,即使是很低的概率事件。一旦发生就是很糟糕的结果。

就像巴菲特打的比方:巴菲特先生举例说过一个小故事:有一把手枪里面只有一颗子弹,你朝自己脑袋开枪一次就可以得到100万美金,你会朝自己开枪吗?

虽然概率上来说只有六分之一的概率,但对于个人来说,一旦中弹,就是爆头的风险,这个风险太大了。即使只有千分之一的风险,也没必要这么做。

 

2.2概率思维:要有足够大的整体样本,否则也没有意义。容易导致认知偏差和幸存者偏差。

有的人短期内赚到很多钱,翻了很多倍,这个和彩票中奖一样的概率。很多人,就是喜欢这样的故事,没有意识到这是一个极低概率的事,期待着自己也实现这样的“疯狂的交易”。这样的期待就是在极低的概率上下注。结果自然会落空。

 

2.3 概率统计的口径要一致

彩票中奖:对整体而言是一个极低的概率,这个概率对一个有概率思维的人而言并不会有太大的吸引力,因为很容易知道这个幸运不会掉在自己头上。

但在交易市场,最终赚钱也是一个极低的概率,但是这个统计是在一段时间周期之后的一个结果统计,交易过程中赚钱的经历都是有的,所以对很多人产生自己也可以盈利的错误认知,认为自己就是极低概率下幸运的那一个。忽略了统计口径的问题,所以在交易中思考是否适合自己的时候,要有以终为始的来思考,结果最重要。

 

交易中有一些反人性的操作,比如亏损时候的持仓,割肉,以及盈利持有或出货,都会考验着人的贪和痴。

当你的操作让你处于特别难受的时候,要思考,这样的原因。为什么有的人可以接受这样事情,并平常心对待,自己为什么做不到。

对于个体来说,有的人就不难做到止损,和让盈利奔跑。并不觉得违背自己的秉性。反而认为不这么做才是违反自己的秉性的。这之间的不同是什么原因?要认识自己,找到适合自己的方式。

 

四. 概率思维的应用

 

哪种交易方式是能最快实现财富自由的?

A.       价值投资,等待资本利得

B.       短线交易,低买高卖去博

C.       内幕消息,老鼠仓

D.       操纵股价,抱团坐庄

E.       创业或者企业高管等待企业上市

 

你是选择哪种路径去发展呢?你是相信哪种方式可以实现财富自由的呢?

这几种都是有一定的概率来实现财富自由(N)的,只是每种实现财富概率(S)不同,风险概率(F)不同。

N=S(1-F)

我先来说下,我的选择

对于C,D两种,被发现就是进牢房,这种违法的事情,即使概率再高,但因为风险也很高,我是直接过掉的。

E选择项是目前很多人财富自由的主要原因,对于我来说,确是,概率极低的事件。年龄偏大,不是科技背景,没有做传统产业的经验,一直在金融领域工作。创业上市已经不可能了。想做高管,学历也是个问题,金融领域的学历要求还是很高的,985硕士及以上,这条路的可能性也几乎为零。

B和A的比较,B是一个零和博弈,短期市场是无法判断的,所以这个类似于赌博的游戏,这样的方式是不适合我的,我不是一个喜欢这样频繁操作的人。需要短期内不断的做决策,克服亏损带来的负面情绪。

A是我相信的,最有可能的方式。通过企业的价值提升,股价跟着上涨,最终实现财富升值。幸运的话,也许可以实现。

总的原则就是要S很高,F很低才可以,一种方式出现极端意味着,实现的概率N就极低。

 

进场出场的选择,也是运用到概率思维

尤其是通过技术分析来研判市场和作为建仓和平仓依据的交易者,更多的是依据概率来作为操作依据的。类似的图标形态,根据过往历史总结的经验来判断上涨,下跌的概率。

价值投资的选股依据是根据价值和价格的对比,以及对于企业未来成长性和收益情况的判断,有判断就有概率的因素在里面。

技术分析和价值投资的判断依据是不同的,概率的内容也是不同的。

因为其中的确定性的内容是不同的,技术分析是建立在数据统计上的确定。价值判断,很多是建立在实物之上的判断,确定性更高一些。

 

止损:就是防止不能承受的亏损出现。止损经常出现,价格反弹的情况,不是100%的有益处,但从概率上来说,一定会出现大的亏损,而止损的价值,就是防止这样的情况出现。把概率降为0.

 

底层思维中的,市场有效和无效的认识,以及市场可以预测和不可以预测的认知,都是通过概率思维来看待的。(参见底层思维一篇)

 

概率是一种不确定也是一种确定。就是要在其中找到确定的部分,加以利用。

结束

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