复盘20年欧美历史行情，细数市场“白送钱”的机会！

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Andy，以交易为生的自由交易员，曾任海外外汇对冲基金CTA，盈透证券基金账户资产管理规模一千万美金，前美林美银（上海）研究员。提倡机械化、模式化的人工识别交易，纯粹技术分析系统倡导者。

《共振交易法》《双隧道交易法》《123极简交易法则与矢量突破系统》等交易理论创始人。坚持传递正确客观的交易理念，化繁为简、结合实战，用理性的逻辑推导和辩证系统思维分析市场，反思人性，坚持交易一致性。

正文

市场中最重要的规律是不会建立恒久的规律。

人的交易探索之路总是错过脚下最简单也最有用的宝藏，转而去追求那些看似华丽实则糟粕的深奥理论。我告诉你市场不会建立恒久的规律，多么简单直接甚至不需要去证明的一句话，展开这句话，就是一个很重要的宝藏了。

市场不会建立恒久的规律，比如价格不会始终沿着某一周期的均线、趋势线去推动，也不会一直在一个固定区间内反复无限震荡。多头和空头既是敌人也是朋友，当价格在某一个周期上有节奏的律动时，代表了一种多空博弈均衡的状态，稍稍懂得一些博弈论的朋友都知道这种均衡状态早晚是要被打破的。甚至不需要去读《博弈论》这本著作，会斗地主就足够体会这个道理了。

那么问题是，如果市场“凑巧”刚刚建立了一个规律，运行了一阵子又被打破，这个过程的节奏和时机，能不能给我们套利空间？

想要搞清楚这个问题，我们倒是有很多事情可以做。本课我们复盘欧元兑美元（EURUSD）自2000年以来的大级别走势，看看市场“白送”给我们多少套利机会，而我们大多数人又是如何不顾市场大声给你的答案去反复逆势和踩陷阱的。

记得2012年前后，一位号称是从美国华尔街“得道归来”的交易员，神秘兮兮的给我演示一个在MT5软件上运行的EA程式，复盘了从1999年一直到2011年EURUSD基于8H级别的走势，在10％以内的回撤下，年均收益70%以上，完美的资金曲线图直冲天际。

他指着几十倍收益的曲线告诉我，这是华尔街最新的智能策略，是宝贝和印钞机。我当时也没想好如何反驳他，因为回测的很精细，收益也确实吊吊的。然而不出所料，在2013年以后，这个法宝就不那么灵了，他为此亏掉了很多钱，并且反复用长线思维劝自己，过去12年都是盈利的东西，为什么到我这里不盈利呢！一定是没有坚持！

殊不知盲目的坚持并不能引导你进入天堂，反而是悔之晚矣的地狱。

他输的很惨烈但是很合理。因为市场没打算长久的建立规律，你把市场想象成一个姑娘，当她开始三心二意的时候，你还沉浸在过往的甜蜜中不自拔，天大的帽子遮了眼，伤过几次也该知道思考了不是？

我们把2000-2020年的EURUSD粗略分成三个部分，如下图，2000-2008年为区间01，2009-2015年为区间02，2015年以来为区间03。市场在2018年前后变换过一次节奏，这里不再细分。

很显然，2000-2008年的市场是一段傻子也能赚钱的牛市，放在周线图上来看，想要在01区间内赚钱，最好的的系统大概是日线或者周线级别的顺势交易系统。而到2008年-2015年，市场进入周线级别的宽幅震荡模式，顺势系统逐渐失效。2015年-2020年，市场除了2017年的一段上涨走势，剩下几乎都是很慢的小级别震荡行情（后文展示小级别走势）。

双均线系统是最简单和原始的顺势系统，原理很简单，多头空头，金叉死叉，支撑压力。我们在周线级别添加周期为21和34的EMA均线，效果如下图，如果我们以支撑压力，顺势突破作为入场信号，大概可以标记出如图所示的至少10次顺势机会。

如果精细化拆解，在小级别周期上还能找到更多的入场机会。上文中提到的“华尔街EA”，其实就是一个8H级别的顺势交易系统，在日线级别趋势性良好的市场中收益颇丰，一旦市场改变节奏就会失效，即使是这种跨度相当长的走势结构，历史经验也不会一直有效。

2008年之后，21和34均线的作用效果开始降低：

如果我们换一个思路，用一个周期为60的布林带去定义和验证宽幅震荡：

如上图所示，我们把支撑压力和突破拉回作为验证信号，同样我们看到至少10次信号出现。而且直到最近，布林带60周期在周线级别的作用依然十分明显，在下图中，疫情后市场的最后一波反弹还是启动于布林带下轨位置。

回到最初我们应该去思考的问题上来，为什么21和34均线在2008年市场前有效？

注意：为什么有效一点都不重要，重要的是什么时候你发现它有效。

也许是21和34，也许是88和120，总之市场在冥冥之中巧合的去确定并自我验证了这个周期和工具，在后面的学习当中，我们会尝试把这种自验证的周期去标准化定义，建立一个确立-验证-强化-弱化-失效的判断流程，跟随市场节奏，在恰当的时机接近和远离市场，如同舞蹈一样。

目前用自验证理念去传授和标榜自己交易系统的分析师不在少数，但大多数都停留在用几个点去验证一条线的浅薄层面中，后续内容毫无营养干干巴巴。

在实战中，能够被8次10次验证的周期和结构太少了，越小级别周期操作难度越大，共振、放量、多解性等等都是实践中面临的难题等着我们逐一去解决。交易是一部关乎人性的攻心大戏，翻来覆去用到的数理知识，小学就够了。

来看2018到2019年的EURUSD，周线上磨磨唧唧，放到日线级别的144和233均线系统中，如下图，完美清晰，10次以上的验证。

在此提醒一下各位在课程学习中，不要急于用一知半解的方法去投入实践，我建议的训练计划是：

用本文演示的双均线系统或者布林带，灵活调整周期参数，去拆解黄金和股指，按节奏给市场进行分类，寻找到至少被验证8次以上的结构；然后可以思考一下，连续几次验证失败，或者信号组合中失败比例达到怎样的百分比就需要关闭掉这组参数了。同时在微观操作中，如何扩大盈亏比，也是非常实际的问题。

在线下培训中我将就这些细节问题进行详细讲解，为了保持交易赛道不会过度暴露，同时尽可能确保每一位参加全程培训的学员都能大幅改善交易成绩，内部培训不区分初级高级，直达“盈利”目标。请在学习前清空自己过去的所有交易知识，专注学习并按计划进行系统训练，可以肯定你的交易成绩一定会得到大幅改善并逼近稳定盈利和财富自由的最终目标。