独家分享拉里·康纳斯的指数交易量化策略

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真正优秀的交易策略需要满足这些条件：

1、明确描述的交易策略

2、可验证的统计优势

今天给大家推荐的这个交易策略便完全符合。在拉里康纳斯的新作《buy the fear, sell the greed》（当别人恐惧时你购买，贪婪时你抛售）中分享了7个最新的量化策略，本文截取其一，分享给各位。

拉里康纳斯（Larry Connors)是一名量化交易专家，他出版并分享过多部各类交易品种量化交易策略的著作，在国外收获了众多粉丝的关注与研究。

策略名称：RSI PowerZones

本策略仅针对做多标普指数SPY（SP500)作测试。本策略平均持仓时长3-5交易日。本策略最出彩之处就是独特的加仓技巧。

规则如下：

1：SPY价格位于200SMA（简单均线）以上，定义为长期趋势向上

2：当标普4周期RSI指标低于30水平位。当蜡烛收盘后，做多。

3：当4周期RSI低于25水平位时，加仓一倍！当别人恐惧时贪婪！

4：当4周期RSI高于55水平位时，全部平仓。

规则很简单，我们截图说明（译者注：椭圆开仓，方框平仓，随机截取自2020年行情）。

基于本策略，我们回测了1989到2018年的标普数据。如下：

最让人惊喜的是利润因子达到了5.35，我们看看回测曲线：

蓝线是什么？是此交易曲线的100MA均线。对于我而言，如果此策略回撤跌破100MA，那此策略就失效了。

为何推荐此策略呢？

1、可以看到在2000年和2008年熊市的时候，该策略能很好的控制回撤。

2、此策略非常简单，易于量化编程开发，同时交易频率很低，少就是多！每月只需交易一两笔，傻瓜化交易。

适合其他品种吗？当然适合。

以下是此策略可交易ETF品种

在别人恐惧时贪婪！将前述规则里的参数30/25，设置为20/10，对ETF进行回测。

以下是回测统计

你觉得这种交易方法如何？欢迎留言探讨，点击文末“在看”，鼓励一下吧。

译：外汇新骑士，本微信公号所发布的内容仅供参考，不构成任何投资建议，不涉及任何商业合作。风险提示：外汇差价合约（OTC场外交易）是杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您的投资本金，请理性投资。

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