我只想安静的当一只海龟（一）

对于“海龟交易法”或《海龟交易法》这个词并不陌生，它可以说是长线交易者的制胜法宝，当时参与了“海龟计划”的交易者的胜率高达80%！对此我虽然不信奉，但也在使用。

很久很久以前…….其实就是1983年9月，一对好友，华尔街的两个交易大神查理德.丹尼斯和比尔.埃克哈特之间就优秀的交易者是与生俱来的天赋或者后天培养的能力进行了一场辩论，最后他们打赌，丹尼斯发了一份广告，他试图招募十来个志愿者，用一段时间来传授他的成功交易法则，并给他们每人100万，让他们去做交易。

最后，通过问卷的选拔出了40人，再确定为13人，其中10人幸运的参加了第二年的后续计划。这些海龟虽然是“试验品”，但毕竟都是志愿的，而且他们赶上了一个好的时代，在这个时代，个人电脑的刚开始推广，他们可以说是电脑技术分析的先驱。

海龟们的第一课是博弈论和概论论，也就是赌博，纸牌赌博在西方国家是很流行的，他们的“班主任”是想通过这种简单的方法告诉海龟们，怎么样控制成本和仓位以至于止损，如何理性的思考手头上筹码，做到“逢赌必胜”。

他们做了两个系统，系统1是20个交易日的高低点（4个交易周），系统2是60个交易日（12个交易周），通过金叉做多，死叉做空的原则进行交易。我想不愁一点，就是后来，有人把斐波那契数列和海龟法则结合，将这两个系统改为21和55，这样平滑了快慢线出现买卖信号的时间跨度，信号可能会提前出现。

这个法则是基于道氏理论的趋势，我们讨论的是长线，切记海龟法则在短线里可能失灵。但是海龟们也有较短线的一套规则，是10日和20日均线的交叉情况，同样也是买卖的信号。

要说明一下，海龟们交易的是期货和期权，他们有一条退出的规则，就是损失不能超过两个平均波动幅度——2N，而对于他们手中的100万，刚好是2%。

他们在衡量波动幅度时，应该是他们将手头的资金平均的分成了若干等分，他们应该是分了100分，通过对N的计算，每份刚好1%。

另外，“班主任”还订立了一个规则：在一个市场中都使用同样大小的头寸，即3分合约，每人手头上最多持有12份合约。在这个班里，唯有两个一个人一开始就获得了200万的资金，并且是最年轻的一个——19岁，他也是最勇敢的一个，他第一个成为持仓12份合约的海龟，他是《海龟交易法则》的作者柯蒂斯.费斯。

前文说了，开班授课的开始，老师就交给海龟如何去思考。那么海龟是怎么思考的呢？

1、避免结果偏好，不要因为获利而沾沾自喜，也不要因为损失而悲愤交加；

2、避免近期偏好，大家都知道，越是接近交割月份的期货合约的交易越是频繁，在这样的波动中的获利机会更多，但是风险也越大，有时候更是难以琢磨，海龟的交易方式是适用于长线的；另外，临近日期也未必是好的，因为太多的投资者（期货市场更多的是套期保值者和投机者）都会有近期偏好，他们对市场的影响，总是相反的；

3、不要预测市场，个人觉得，预测市场会带我们回到结果偏好的问题上，做到不以物喜，不以己悲才好；

4、从概论的角度考虑问题，关于这一条，可以回顾市场的历史，各种数据的分布都是有规律可循的，可以很容易的发现，某合约在某月份的价格变动方向的可能性；

5、对交易结果负责，很多交易大师都说过，没有一个交易者不会犯错误，不要苛责自己，认真的反思自己的错处，避免下次再犯同样的错误就好。

如果你觉得本文说的有道理，欢迎点击文末“在看”，鼓励一下。

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