趋势确认指标（ATR / SD）——谁更胜一筹？

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其中，是过去N个时间点数据的平均值，N即通常所谓的时间窗宽。

在构造布林带时，常用的时间窗宽N为20，布林带乘数因子为2。

基于以上的回测结果，我们可以发现，无论是使用通道突破作为交易信号还是使用SAR作为交易信号，使用ATR作为波动性指标的策略均强于使用SD作为波动指标的策略。前者表现出更高的收益率、更低的波动率，以及更高的夏普率。仅从实战效果来看，ATR确实是一个更好的波动率测度指标。值得注意的是，本文的目的并不是构造一个高收益的交易系统或者是优化这一系统，因此本文并未对相应的交易信号进行过滤或优化，对期货交易也并没有施加杠杆。虽然以SAR作为交易信号、ATR作为波动率指标的交易策略取得了较好的收益，在实际投资中仍需谨慎使用。