创建日内交易系统 - 有关自动日内交易你需要了解的7件事

日内的自动交易可能是日内交易最有趣的方式之一。它常常给人带来敬畏和神秘。这在一定程度上是因为算法交易、高频交易等术语在主流媒体中被广泛使用。 事实上，自动交易并没有什么令人惊叹的地方。毕竟，它只是一个根据定义的条件做出决策的简单程序。当然，在某些情况下，自动日内交易程序可能要复杂得多。 但无论自动日内交易程序有多复杂，其基本框架都是一样的。 有许多类型的自动日内交易策略或算法。交易者可以根据现有的技术指标或定制的指标和工具来建立一个自动的日内交易程序。 一些复杂的算法甚至可以通过观察其他市场、阅读新闻和搜索特定词汇来执行交易。 一、为什么交易者和机构使用自动日内交易? 自动日内交易有不少优点。最重要的是，交易更多地基于规则，这消除了情绪的作用。情绪可能是短线交易员面临的最大挑战之一。 一笔接一笔的成功交易往往能建立起交易者的信心。这可能会导致自满。时不时地，市场会经历震荡，即使是强势的头寸也会下跌。 同样，在连续失败的情况下，情绪会让你做出不合逻辑的决定或冲动的决定。这样的时刻会导致资金滥用，忽视风险管理策略等等。 虽然情绪是短线交易者的一大障碍，但只要有足够的练习和纪律，你就能克服这些障碍。然而，一些交易员更喜欢使用自动策略，不仅因为他们希望交易不受情绪影响，还有其他一些原因。 例如，一些短线交易员喜欢在恢复日常交易之前进行几笔交易。对一些人来说，看K线图可能是一种奢侈，但对很多人来说不是。在这种情况下，自动日内交易策略会有所帮助。 在机构方面，如大型银行和金融机构，自动交易是一项大业务。高盛(GoldmanSachs)等公司雇用了被称为宽客的人，并在研发上投入大量资金。 这项工作也被称为量化分析师，要求人们分析市场并建立能够自动交易市场的模型。 二、日内交易者应该使用自动交易吗? 这个问题的答案非常主观，所以答案是肯定的和否定的。 有些交易者更喜欢手动交易。要想成功做到这一点，你需要有耐心，更重要的是学会如何控制交易情绪。 不过，也有全职交易员更喜欢使用自动日内交易策略。这背后的原因可能有很多。 在一天结束的时候，由日内交易者决定他们是否想要使用自动的当日交易策略而不是手动交易。在大多数情况下，当交易者觉得他们有一个可以被自动化的制胜策略时，他们会选择自动日内交易。 毕竟，我们在MS excel中使用了宏，一个可以完成重复性任务的小程序。自动交易的作用也是如此。 有很多方法可以构建自动交易策略。你可以自己定制交易策略并让程序员编写代码，也可以购买现成的自动交易系统，比如黑盒系统。 无论采用哪一种方法，日内交易者都应该意识到，自动交易策略需要彻底的反向测试和转发测试，以看看它是否真的能在市场上赚钱。 三、在查看自动交易系统时要避免的事情 大多数时候，特别是当你查看现成的自动交易系统时，你需要非常小心。 改变交易策略的参数是很容易的，从而表明交易策略是有利可图的。这通常被称为曲线拟合。有时这可能是故意的，有时这可能是一个真正的错误。为了构建最佳的自动交易策略，日内交易者和开发者最终会对交易系统进行调整，使其在后台测试时看起来不错，但在远期测试时效果不太好。因此,重要的是，日内交易者必须明白，一个好的交易系统也许是通过简单的曲线拟合，为了更好的销售。 当然，使用自动交易的最好方法是自己定制交易策略。通过这种方式，你可以观察交易系统，了解它是如何运作的，而不是通过曲线拟合，让自己蒙受损失。 四、自动交易的优点和缺点是什么? 和所有事情一样，自动交易系统也有明显的优点和缺点。然而，自动日内交易最重要的方面是知道何时使用和如何使用它。大多数情况下，日内交易者通常使用自动交易策略，并将其应用于不同的市场或不同的时间框架。 这样做是希望最大限度地利用自动日内交易系统。虽然意图可能很明显，但这是一个相当错误的方法。在某些情况下，自动日内交易系统实际上会触发错误交易。这种情况发生在市场波动剧烈的时候。 很明显，自动日内交易系统有一些明显的优点和缺点。优点和缺点如下所示。 五、自动日内交易的优点 在市场上，只有一小部分日内交易者能够很好地控制自己的情绪。磨练这些技能需要时间，在这种情况下，对大多数交易者来说，一个自动日内交易系统可以帮助消除情绪。 日内交易也需要时间。这意味着，日内交易者需要不断地关注风险，他们的交易管理，入市和出市。这可能会占用大量时间，说实话，没有多少人能做到这一点。一个自动日内交易系统可以帮助交易者更好地管理这些方面。 看K线，正如前面提到的，是一种不是很多人都能负担得起的奢侈。如果你是日内交易，那么你很有可能是在积极地交易并专注于一个特定的时间框架。这意味着日内交易者需要时刻关注，不仅仅是K线图，还有许多工具。这有时会很乏味。 自动日内交易在这种情况下会有帮助，尤其是在没有复杂规则的情况下。例如，使用自动日内交易，你可以简单地建立一个程序，当有一个移动平均线交叉时进行交易，记录利润并相应地管理交易。 这完全消除了人工干预的需要。根据复杂性的不同，还可以进一步定制代码，只扫描特定的资产或工具。此外，还可以增加风险管理、交易管理等功能。 六、自动日内交易的缺点 使用自动日内交易的缺点是，市场从来都不是真的在持续流动。 价格总是对事态的发展做出反应，因此很有可能自动日内交易系统会触发错误交易。有时需要人工干预，这就是自动日内交易策略的不足之处。 有许多交易算法失控的案例。最著名的例子之一就是奈特资本集团(KnightCapital Group)的事件。 2012年8月1日，在短短30分钟内，该公司就损失了4.4亿美元。这是由于交易软件因市场状况而疯狂。这个简单的错误最终把公司推到了破产的边缘。 另一个自动交易系统失控的著名例子是2010年5月6日著名的市场闪电崩盘。随着主要股指大幅下跌，股市暴跌了大约36分钟。道琼斯指数当日跌幅最大，跌了9%。然而，不久之后，市场强劲反弹。 经进一步调查发现，闪电崩盘是交易员Navinder Singh使用欺骗算法造成的。Singh在迷你标准普尔500 (S&P500)期货市场上发出了大量虚假指令。 欺骗，用外行人的话说就是欺骗其他市场参与者购买。这导致了资产价格的强劲上涨。当这种情况发生时，发出错误指令的交易员处于有利地位，因为他们知道其他交易员正在买入。 他们可以在疯狂的时候买进，也可以等待一个好的价格开始卖出。 上面的两个例子展示了如何以不同的方式使用自动交易。 在奈特资本集团的案例中，这是算法的真正错误，而在Singh的案例中，这是一个故意用欺骗算法愚弄市场的企图。 在第二种情况下，这种有意使用自动交易系统的做法实际上会对普通的日内交易者或手工日内交易者造成严重破坏。 七、流行的自动日内交易系统 如果你正在考虑使用自动日内交易系统，那么最好从非常简单的开始，以获得经验，然后再研究复杂的自动交易策略。 记住，每个自动日内交易系统在大多数情况下都是针对特定的市场和特定的交易风格进行调整的。虽然在不同的市场上使用它可能很诱人，但事实是它可能有效，也可能无效。在某些情况下，你还需要对自动交易系统进行一些不同的定制。 要有一个好的自动交易系统，确保你现在遵循的交易策略是机械的，不涉及任何判断力。最常见的是，基于自动系统的突破交易是最好的，因为这些可以很容易地配置。 自动日内交易系统还可以考虑到交易时段，包括限制交易仅在开盘或收盘(当交易量很高时)。更多的配置也可以完成，这完全取决于日内交易者想要如何微调交易系统。 无论你使用哪种自动交易系统，都必须首先在一个演示交易环境上对系统进行彻底的回测。这将防止你亏钱。在不同的市场条件下测试系统也很重要。 在这种情况下，前向测试是理想的。 对一个交易策略进行多长时间远期测试的问题取决于交易者。在某些情况下，你的自动日内交易系统可能会立即开始让你赔钱，然后才从亏损中恢复过来。因此，一开始就取消自动交易策略可能是有害的。 总之，自动日内交易是日内交易的重要组成部分。手动交易员并不喜欢自动化，但有大量研究表明，自动化交易，如高频交易等，可以帮助为市场带来更多的流动性。另一方面，由于自动交易系统的存在，波动性也大幅增加。 虽然没有强制要求交易员必须使用自动交易策略，但是否使用自动交易系统是一个个人选择的问题。日内交易对每个交易者来说都是独一无二的，因此选择是否使用自动交易系统完全取决于日交易者自己。