胜率接近70%的策略能盈利吗？看数据说话

指标的组合是迈向更好交易体系的第一步。金融市场的非线性使得只有一个指标不太可能在大部分时间里预测市场。 知道哪些组合有效，哪些无效总是很有趣并且有帮助的。在本文中，我们将看到两个著名的技术指标的组合，对它们的策略进行回测。 KDJ（随机指标） KDJ通过计算最高价和最低价来寻找超卖和超买区域。它使用下面的公式来计算:欧元兑美元小时图，14周期的KDJ上面的图表显示了欧元兑美元的价格，附图包含了14周期的KDJ指标。注意，由于其归一化函数的性质，该指标总是被限制在0到100之间。通常在交易软件中发现的默认参数是14，并且有某种形式的平滑(即对其应用移动平均)。如果但看一根线来判断，那么20和80可以分别做为超卖及超买的标准。 超买水准是市场被认为极度看涨并必然会盘整的区域。超卖水平是市场被认为极度看跌并必然反弹的区域。因此，KDJ是一个反向指标，寻求信号的极端运动的反应。我们应该小心不要仅仅根据它的信号进行交易。布林带 大家都非常了解布林带。当价格移动时，我们可以计算他们的移动平均线，这样我们就能更好地了解他们的位置。通过这样做，我们还可以计算出它们在统计上的位置。但首先我们需要了解正态分布曲线的概念，正态分布曲线是统计的本质和统计理论的基础。正态分布曲线的简单例子 上面的曲线显示了若干个标准差内的值的数目。例如，红色阴影部分表示距离0约1.33倍的标准差。我们知道，如果数据是正态分布的，那么: 大约68%的数据落在均值的一个标准差范围内。 95%的数据落在均值两个标准差范围内。 约99%的数据落在均值三个标准差范围内。 因此，布林带是跟随价格的移动平均线和跟随价格移动的移动标准差带和移动平均线的简单组合。 默认情况下，该指标计算一个20周期的简单移动平均线和距离价格两个标准差的曲线，然后将结合在一起，以更好地理解任何统计极端。这意味着，在任何时候，我们都可以计算最近20个观测值的均值和标准差然后用标准差乘以常数。最后，我们可以将其与均值相加或相减，得到上下限。 对于策略，我将使用另一种波林带的变体称为增强波林带。 这与原始的波林带并没有太大的变化，但是它使用了最高价和最低价的指数移动平均，然后用它们来计算上下两条标准差曲线。让我们一步一步来讨论这个问题: 首先，我们计算20周期的最高价指数移动平均，然后，对最低价做同样的处理。 为了找到上方的曲线，我们将计算应用于最高价的指数移动平均的标准偏差，并添加一个常数。在我们的策略中，它是2，也是布林带中的原始常数。 为了找到下方的曲线，我们将计算应用于最低价的指数移动平均的标准偏差，并添加相同的常数。 最后，作为一个可选的步骤，两个指数移动平均线可以平均形成波动带的中间线。中线通常是20周期的简单移动平均线。 由于中间的曲线并没有给交易策略增加多少东西，我们将在本文的其余部分中忽略它。欧元兑美元，主图添加20周期的增强布林带创建KDJ-BollingerBands策略 既然我们已经确定了策略中的两个主要指标，让我们来介绍启动交易的指标条件和参数: 当5周期的KDJ达到25时，当价格低于5周期的增强布林带下轨0.25标准差时，买入。持有该头寸直到得到反向信号或被止损。 当5周期的KDJ达到75时，当价格高于5周期的增强布林带上轨0.25标准差时，做空。持有该头寸直到得到反向信号或被止损。通过策略创建的交易信号——主图欧美现在，我们可以分析该策略的有效性，如下图所示:我们对上图中的指标做一下说明: Hit Ratio是盈利占比。 Expectancy是对预期收益的度量。它使用平均收益、平均损失和历史胜率来确定下一个结果的概率加权指标。 Profit Factor就是总毛利除以总亏损。大于1意味着我们的利润大于损失。 RealizedRisk-Reward是每笔交易的平均收益除以每笔交易的平均损失。 Break-even HitRatio是给定已实现的风险回报比率，系统能够盈利的最低胜率。对风险管理体系的总结 止损基于atr的风险管理系统(平均真实范围)，那么： 多头头寸: 执行买入参照前面所提到的交易信号。 当最高价等于某个常数乘以交易开始时的ATR值，获利指令被启动。同时，如果在交易开始时看到最低价等于某个常数乘以ATR值，止损指令启动。 空头头寸反之。上面的图显示了系统通常使用的平均真实范围。它是基于指数移动平均，而不是原来的平滑移动平均。 看看ATR的最新值。它大约是0.0014(14点)。如果我们开始一个简单的2.00风险回报比策略，我们可以这样下单: 按当前市价买入。 以当前市场价格+(2×14点)获利了结。 在当前市场价格-(1×14点)止损。 结论 这篇文章的意义并不是简单地告诉大家一种能盈利的策略。在交易领域，你应该自己结合其他外部信息和数据，只有这样，你才能掌握研究和交易的艺术。 做适当的回测是非常有必要的，并且，你还需要了解任何与交易有关的风险。例如，上述结果并不是非常具有指示性，因为我们使用的点差非常具有竞争性，而其他不可控的因素如滑点等都将对回测的结果产生影响。点击“阅读原文”了解更多，加入ACY稀万证券开通账户，双重优惠等您领取。