探索交易指标：用布林带创建全新的RSI指标——eRSI

我们什么时候可以说技术指标达到了支撑位或阻力位？例如，相对强弱指数通常在30和70之间震荡，因此，我们可以说它们代表支撑和阻力水平。但如果我们能找到一种更客观的方法，同时获得更多的信号，那就更好了。在这篇文章中，我们将提出两个概念，增强的布林带以及高/低RSI，然后将它们融合成一个更完整的指标——我们可以将其称为包裹的RSI – eRSI(Enveloped RSI)。 平稳性 股票价格和货币报价是非平稳的，然而它们的回报大多是平稳的。也就是说，它的均值不会随着时间发生很大的变化。它的方差(波动性)也是如此。欧元/美元的收益序列一些技术指标围绕一个中心点震荡，并有特定的边界，例如相对强度指数。这使它们成为均值回归交易的好选择。均值回归交易既可以采用固定障碍，也可以采用动态障碍。第一个概念是我们使用我们预期指标会回归的既定水平，例如，相对强弱指数的30和70两个水平。第二个概念是我们使用基于色散测量的一些移动的障碍物，比如标准差。让我们先从布林带的概念开始，然后再讨论RSI。 增强布林带的概念 波动率区间由价格的移动平均线组成，其周围有一个标准差，以覆盖整个市场。上端为动态阻力，下端为动态支撑。最著名的版本是由著名的约翰·波林格创建的布林带。它使用了一个简单的20周期移动平均线，距离移动平均线有两个标准差。而增强的布林带，是原始布林带的可行替代品。它依赖于使用指数移动平均线，并将其应用于高点和低点，以找到更多最新的相关水平。 在本文中，我们将使用增强布林带的思想来创建eRSI。美元兑瑞士法郎及增强的布林带 上面显示了美元瑞士法郎每小时的数据，并在主图中添加了20周期的布林带，标准差为2。在继续讨论下一部分关于新的RSI指标之前，我们必须记住这个概念。 高/低相对强度指数- H/L RSI RSI毫无疑问是最著名的动量指标，这是可以预期的，因为它有很多优势，特别是在区间市场。它的范围也在0到100之间，这使得它更容易解释。 此外，越多的交易员和投资组合经理关注RSI，越多的人会根据它的信号做出反应，这反过来会推动市场价格。当然，我们不能证明这个想法，但它是直观的，因为技术分析的基础之一是它是自我实现的。 RSI是用一种相当简单的方法计算的。我们首先从一个时期的价格差异开始。这意味着我们必须从之前的收盘价中减去每一个收盘价。然后，我们将计算正差异的平滑平均值，并将其除以负差异的平滑平均值。最后的计算给出了相对强度，然后在RSI公式中使用它，将其转换为0到100之间的度量值。高/低相对强弱指数是对原始公式的一个简单操作，我们一方面使用价格的高点，另一方面使用价格的低点。因此，我们将有两条线，高的相对强弱指数用来寻找超买水平，低的相对强弱指数用来寻找超卖水平。欧元兑美元位于第一张图，5周期的RSI-High位于第二张图，5周期的RSI-Low位于第三张图包裹的RSI - eRSI 到目前为止，我们已经成功地准备了增强的波林带和高/低RSI指标。接下来的步骤如下： 第一步：根据市场价格数据计算高/低RSI指标。这应该给我们两条线，一条作用于高点，另一条作用于低点。它们必须在0和100之间震荡，因为它们是简单的相对强度指数。 第二步：计算高/低RSI上的增强布林带。这意味着在RSI - High上应用布林带上轨，在RSI - Low上应用布林带下轨。因此，上轨将形成RSI - High上的阻力，而下轨将形成RSI - Low上的支撑。 第三步：作为最后一步，计算包裹RSI- eRSI，我们从RSI - High中减去upper band，同时从RSI - Low中减去lower band，得到两条在0附近波动的线。包裹的RSI如下图所示：对eRSI策略进行回测 现在我们将使用以下条件对eRSI进行回测： 时间范围是从2010年1月到2020年12月最后一天的每小时数据。 初始RSI的周期是3。增强的布林带则是5，并且标准差为1。 当RSI-Low线下沉到0以下且前面两个值大于0时，买入。 当RSI-High线下沉到0以下且前面两个值大于0时，卖出。 风险管理是基于平均真实范围(ATR)。 点差是0.2个点。 以下是该策略[eRSI(3,5,1)]的结果：欧元兑瑞士法郎似乎受益于良好的均值回归特性，从图中可以很容易就发现。 关于风险管理 前面提到我们在该策略中使用基于ATR的风险管理系统(平均真实范围)。例如上图中的欧元/美元，ATR的最新值，大约是0.0014(14点)。如果我们使用2.00做为风险回报比(风险是我们预期收益的一半)，我们可以这样下订单： 按当前市价买入。 以当前市场价格+(2×14点)获利了结。 在当前市场价格-(1×14点)停止头寸。 结论 在回测中总会存在某种形式的偏见。作为研究人员和交易者，我们的工作就是将它们最小化，从而使实现的可能性最大化。当然，我们都熟悉这样的说法：历史不会重演，过去不是未来利润的反映，但过去是我们对抗未来最好的借鉴。如果你能做到以上几点，那么你很可能走上了正确的道路。记住，找到你的策略不是一个一夜之间的过程，要有耐心。