配合均线使用最佳——相对能量指标的5种交易策略

在本文中，我们将介绍相对能量指标。该指数不是比较受欢迎的指标之一，但这并不意味着它缺乏准确性。 我们将介绍五种策略，你可以测试哪些策略符合你的交易风格。 什么是相对能量指标? 相对能量指标(RVI或RVGI)是一种技术指标，能够预测市场趋势的变化。许多短线交易者认为RVI是随机振荡器的“近亲”，因为它们的公式相似(都使用每根K线的开盘价、收盘价、最高价及最低价)。 由于RVI是一个振荡指标，该指标会在零轴的上方和下方反弹，产生正值和负值。下图显示了组成RVI指标的两条曲线:RVI公式如下：各周期RVI =(Close - Open) / (High - Low) 绿线和红线 你可能会想:“等等!上面不是有两条线吗?” 绿线 绿线是一个RVI指标的简单移动平均值。虽然可以调整绿线，但默认值为10个周期。 红线 红线是一个4个周期的成交量加权移动平均线。红线是“触发线”，因为当它越过绿线或低于绿线时，提供交易信号。 RVI交易信号的类型 超买或超卖 低值表示超卖，高值表示超买。 金叉死叉 当空头均线穿过多头均线时，就会触发进入和退出信号。 背离 价格走势和RVI之间的差异通常会导致反向走势。 形态 RVI可以绘制双底、双顶、头肩等阵型。 下图显示了RVI指标的双层底结构:这是一个Facebook的10分钟K线，RVI指标构成了明显的双底信号。在创造了“W”底部后，Facebook的价格开始飙升! 使用RVI的5种交易策略: 1 -RVI指标和随机指标(KDJ)上面是美国银行的10分钟K线图。两个绿色的圆圈表示RVI和KDJ开始出现超卖信号。 因此，当RVI指标的绿线突破红线时，我们就做多。我们得到50美分的价格上涨，这相当于每股总价格的4%。 2 -RVI指标和相对强度指数(RSI) 上面是一个雅虎的10分钟K线图。 在第一个信号中，我们希望一旦RSI出现超卖状态，RVI出现金叉。做多后到下一个交易日每股获利1.20美元。 在第二个信号出现后，相对强弱指数处于超买区域，一段时间后，相对强弱指数也开始显示超买。一旦随机指数和RVI达到下行水平，我们就开设空头仓位。一段时间后，价格下降了1.16美元，让我们获得了不错的交易利润。 3 -RVI指标和两条移动均线 移动平均线可以是任何周期，只要它符合你的交易风格。 我们将把RVI与9个周期和16个周期的移动平均价格指数结合起来。在收到来自RVI指数的交易信号后，你只需要在你需要两个SMA交叉后，开设仓位。相反，一旦出现与你的交易方向相反的SMA交叉，你就退出你的头寸。上面是IBM 的10分钟K线图。I第一个绿色圈中产生了一个超卖信号。 尽管RVI发出了长时间的信号，但我们仍在等待SMA的产生金叉。30分钟后就会发生这种情况，我们会做多。因此，我们买入IBM股票并持有，直到两个SMA出现死叉。 4 -RVI指标和MACD上面是Twitter的10分钟K线图。与之前的策略类似，我们等待RVI和MACD确认交易后再开仓。在这个例子中，我们开了一个多头仓位，每股净赚75美分! 5 -RVI指标和布林带 最后，我们将揭示另一种交易策略，即将RVI指标与布林带相结合。你可能知道，布林带由一个简单的移动平均线(默认为20周期移动平均线)和两条上下轨组成。 上带是SMA上方的两个标准差，下带是SMA下方的两个标准差(默认值)。因此，两个条带形成一条走廊，走廊被20周期的SMA分成两部分。 你需要两个信号 在这个交易策略中，我们需要两个信号进入市场。第一个来自RVI指标被超买或超卖。在我们收到这样的信号后，我们需要价格在RVI信号的方向上越过布林带的SMA。 每当我们得到交叉信号，我们就相应地开仓。当价格达到反方向穿过SMA20时，我们将退出我们的头寸。上图是苹果公司的10分钟K线图。在这张图中，我们看到这个交易策略需要的两个信号同时出现。 RVI显示市场超买，其线交叉于看跌方向。同时，价格在看跌方向上突破SMA20，这是我们的空单触发点。 22小时后，我们看到苹果的价格突破SMA20。这是我们平仓的地方，得到每股1.37美元的利润。 比较5种策略 使用KDJ和RSI的策略将提供相似的交易信号，因为它们都是振荡因子。 在这一点上，尽管MACD不是一个振荡器，但它抑制了RVI指标的有效性。因此，当MACD指标提供交易信号时，买入机会已经消失。 波林带策略将产生许多信号，因为股票经常在20期移动均线上方和下方交叉。因为作为一个交易者，避免过度交易总是一个好主意。 因此，在五种策略中，我不得不说有两个移动均线的RVI是最好的日内交易策略。 同样地，移动平均线可以让你评估价格走势，而RVI则可以告诉你超卖和超买的情况。这样你需要实际的价格行动来确认来自RVI指标的信号。