十年老手李斯特交易秘笈：如何让利润不再回吐？

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上一篇：

1）高效择时的周期比例法

2）波动收缩观察法

3）大道至简的资管方法

随着李斯特交易技术的精进，交易策略越来越系统化。在李斯特熟练掌握了周期比例观察法了解价格波动节奏，利用波动收缩法选取进场交易的信号，以及在进场前就根据风险波动阈值确定交易手数后，他发现还是无法让自己的净值曲线长期维持在一个平稳上升的状态，有时等了很久的一笔好的趋势交易，最后却利润回吐过多。

李斯特意识到，他的系统化的交易策略里还缺了一个完善、灵活的离场机制。

这此之前李斯特都是用的简单直接的离场方式，即达到预定的赔率就离场，即大家常说的盈亏比。止损离场是亏损到价格波动的2%，而盈利离场需要盈亏比达到1比2，即盈利到价格波动的4%才会离场。

这种离场方式是完全根据赔率设置的。简单直接是它的优点也同样是致命的缺点。出场方式死板、过早的盈利平仓导致很多大的趋势行情被浪费，趋势整体可能会延续半年，但是真正使得价格快速移动的时间加起来也不过十几天。

如果有更好的离场机制就可以大大提升净值曲线的夏普比率。

李斯特不断地思考如何保持高赔率不改变的情况下，又保持相对灵活的离场规则。有一天他看到了范K萨普的著作，里面提到了一种折衷的离场机制：多重离场！

这是一种设置了多个（通常是两种）不同类型的离场方式。而不同的离场方式都保持了总体交易系统化的优点。李斯特从中大受启发，渐渐形成了适合他这种几天内抓趋势波段交易风格的离场机制。

和以往一样，李斯特从海量的历史数据里面，分析总结找到一个稳定的价格波动特征。他在统计后发现，如果按他目前的交易周期，平均持有三天将拥有最高的性价比，因为追涨杀跌的波动进场方式，后三天k线的平均波动幅度比其他任何天数的平均波幅都要大。

由此李斯特首先制定了一种的离场机制：时间离场。如果盈利状态下，已经持有三天可以获利了结。

之后他发现如果在持有过程中，出现了一样的反向信号，虽然不着急马上反手，但是可以立马离场观望，如果后续企稳可以再次入场。这种离场机制可以保证不被突然的大的反转回吐太多的利润，李斯特的离场机制终于变得系统化。

自此李斯特的交易系统更完善了，这对他整体的交易业绩表现有了很大的提升，为之后在实践中提升交易心理技巧，打下了坚实的技术基础。

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